Алгоритм нахождения собственных векторов и собственных значений

Собственные векторы и собственные значения

Пусть A – матрица некоторого линейного преобразования порядка n.

Определение. Многочлен n-ой степени

P(l)=det(A-lЕ) (1.1)

называется характеристическим многочленом матрицы А, а его корни, которые могут быть как действительными, так и комплексными, называются характеристическими корнями этой матрицы.

Определение. Ненулевой вектор x линейного пространства V, удовлетворяющий условию

А(х)=lх, (1.2)

называется собственным вектором преобразования A. Число l называется собственным значением.

Замечание. Если в пространстве V задан базис, то это условие можно переписать следующим образом:

Ах=lх, (1.3)

где A – матрица преобразования, x – координатный столбец.

Определение. Алгебраической кратностью собственного значения l_j называется кратность корня l_j характеристического многочлена.

Определение. Совокупность всех собственных значений называется спектром матрицы.

Алгоритм нахождения собственных значений и собственных векторов

1. Найти собственные значения матрицы:

· записать характеристическое уравнение:

det(A-lЕ)=0; (1.4)

· найти его корни l _j, j=1. n и их кратности.

2. Найти собственные векторы матрицы:

· для каждого l _j решить уравнение

· найденный вектор х и будет собственным вектором, отвечающим собственному значению l _j.

Пример1

Найдем собственные значения и собственные векторы, если известна матрица преобразования:

Записываем характеристический многочлен (1.1) и решаем характеристическое уравнение (1.4):

Получаем два собственных значения: l₁=1 кратности m₁=2 и l₂=-1 кратности m₂=1.

Далее с помощью соотношения (1.5) находим собственные векторы. Сначала ищем ФСР для l₁=1:

Очевидно, что rang=1, следовательно, число собственных векторов для l₁=1 равно n-rang=2. Найдем их:

Аналогичным образом находим собственные векторы для l₂=-1. В данном случае будет один вектор:

Понятие жордановой клетки и жордановой матрицы

Определение. Жордановой клеткой порядка m, отвечающей собственному значению l, называется матрица вида:

(2.1)

Иными словами, на главной диагонали такой матрицы располагается собственное значение l, диагональ, ближайшая к главной, сплошь занята единицами, а все остальные элементы матрицы равны нулю. Ниже даны примеры жордановых клеток соответственно первого, второго и третьего порядков:

Определение. Блочно-диагональная матрица, на диагонали которой стоят жордановы клетки, называется жордановой матрицей:

(2.2)

Пример

Ниже представлена жорданова матрица, состоящая из трех жордановых клеток:

— размера 1, отвечающая собственному значению l₁=3;

— размера 2, отвечающая собственному значению l₂=4;

— размера 3, отвечающая собственному значению l₃=5.

Количество и размер жордановых клеток

Пусть А — матрица, которую нужно привести к жордановой форме, l_j (k=1. m_j) — собственные значения этой матрицы.

Количество жордановых клеток размера k, отвечающих собственному значению l_j, определяется следующим образом:

(3.1)
(3.2)

Пример

Пусть дана матрица преобразования:

Найдем количество и размер жордановых клеток, соответствующих каждому собственному значению этого преобразования.

Как искать собственные значения, было подробно рассказано в первом параграфе учебника. Поэтому опустим все расчеты, а сразу укажем собственные числа матрицы А: l₁=0 кратности m₁=1 и l₂=-1 кратности m₂=2.

Используя соотношения (3.1) и (3.2), найдем количество и размер жордановых клеток, соответствующих l₁=0, m₁=1.

Очевидно, что rang(A-l₁E)=2 и, соответственно, r 1 =r 2 =rang(A-l₁E) 1 =2, r 0 =n=3.

Количество жордановых клеток размера 1 будет равно: r 0 -2r 1 +r 2 =3-2*2+2=1.

Ясно, что других клеток для этого собственного значения нет. Т.о., для l₁=0, m₁=1 мы имеем единственную жорданову клетку вида J₁(0)=(0).

Далее аналогичным образом определяем клетки для второго собственного значения l₂=-1 кратности m₂=2.

Очевидно, что rang(A-l₂E)=2 и, соответственно, r 1 =r 2 =rang(A-l₂E) 1 =2.

Т.е. rang(A-l₁E) 2 =1 и, соответственно, r 1 =r 2 =rang(A-l₁E) 2 =1.

Теперь можно определить количество и размер жордановых клеток для второго собственного значения:

— размера 1: r 0 -2r 1 +r 2 =3-2*2+1=0;

— размера 2: r 1 -2r 2 +r 3 =2-2*1+1=1.

Таким образом, для l₂=-1 мы получили одну клетку размера 2:

Соответственно, жорданова форма для исходной матрицы А будет иметь вид:

Жорданов базис

Пусть матрица А приведена к жордановой форме J. Рассмотрим систему HJ=AH, где

— матрица перехода от исходного базиса (e) к жорданову базису (h). Это система матричных n 2 уравнений с n 2 неизвестными.

Определение. Пусть e – собственный вектор преобразования А, т.е. имеет место равенство А(e) = le. Вектор e1, удовлетворяющий равенству

называется присоединенным вектором первого порядка;

вектор e₂, удовлетворяющий равенству

— присоединенным вектором второго порядка;

вектор e_n, удовлетворяющий равенству

— присоединенным вектором n-ого порядка.

Заметим также, что

(А-lе) k e_k=e. (4.5)

Алгоритм нахождения векторов жорданова базиса

Чтобы найти жорданов базис, необходимо проделать следующие действия для каждой жордановой клетки.

Рассмотрим жорданову клетку порядка k, отвечающую собственному значению l. Для нее ищутся вектора жорданова базиса:

h, h 1 , h 2 , . h k-1 , где:

h — собственный вектор, отвечающий собственному значению l;

h 1 — присоединенный вектор 1-ого порядка;

h 2 — присоединенный вектор 2-ого порядка;

h k-1 — присоединенный вектор (k-1)-ого порядка;

Эта совокупность векторов ищется, используя следующую систему:

(4.6)

В результате применения этих операций ко всем жордановым клеткам, получим векторы, составляющие жорданов базис:

h, h 1 , h 2 , . h k-1 , f, f 1 , f 2 , . f p-1 .

Векторам h соответствует жорданова клетка размера k, векторам f – размера p и т.д.
ex3

Пример

Вернемся к примеру, рассмотренному в прошлом разделе. Там нами были получены две жордановы клетки:

J₁(0)=(0) и

Рассмотрим первую, J₁(0).

С помощью соотношения (1.5) из первого параграфа найдем собственный вектор, отвечающий собственному значению l₁=0:

Присоединенных векторов для данной жордановой клетки, очевидно, нет.

Теперь рассмотрим вторую жорданову клетку, J₂(-1). Очевидно, что для нее надо найти один собственный вектор и один присоединенный.

Используя систему (4.6), получим эти векторы:

— собственный вектор, отвечающий l₂=-1;

— присоединенный вектор.

Мы получили все векторы, составляющие матрицу Н. Таким образом, матрица перехода к жорданову базису будет иметь следующий вид:

Видео:Собственные значения и собственные векторы матрицы (4)Скачать

VMath

Инструменты сайта

Основное

Навигация

Информация

Действия

Содержание

Видео:Собственные векторы и собственные значения матрицыСкачать

Характеристический полином, собственные числа, собственные векторы матрицы

В настоящем разделе $ n_ $ означает порядок квадратной матрицы $ A_ $.

Видео:Собственные векторы и собственные числа линейного оператораСкачать

Характеристический полином

определяется для произвольной квадратной матрицы $ A_ $ как 1) $ det (A_-lambda E) $, где $ E_ $ – единичная матрица одинакового с $ A_ $ порядка.

Пример. Для $ n=2_ $:

Теорема 1.

Пример. Характеристический полином матрицы Фробениуса

$$ mathfrak F= left( begin 0 & 1 & 0 & 0 & dots & 0 & 0 \ 0 & 0 & 1 & 0 & dots & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 1 & dots & 0 & 0 \ vdots& &&&ddots & & vdots \ 0 & 0 & 0 & 0 & dots & 0 & 1 \ a_n & a_ & a_ & & dots & a_2 & a_1 end right)_ $$ равен $ (-1)^n(lambda^n-a_1lambda^-dots-a_) $.

Видео:Собственные значения и собственные векторыСкачать

Характеристический полином линейного оператора

определяется как характеристический полином матрицы этого оператора в произвольном базисе линейного пространства, в котором этот оператор задан. Подробнее ☞ ЗДЕСЬ.

Видео:7 4 Собственные векторы и собственные значенияСкачать

Характеристический полином линейного однородного разностного уравнения

$ n_ $-го порядка $$ x_=a_1 x_+ dots+ a_n x_K, quad a_n ne 0, $$ определяется как $$ lambda^n — a_1 lambda^ — dots — a_n . $$ Подробнее ☞ ЗДЕСЬ.

Видео:Собственные векторы и собственные числа линейного оператораСкачать

Свойства

Теорема 2. Характеристический полином матрицы не меняется

1. при ее транспонировании: $$ det (A-lambda E) = det (A^-lambda E_) , ;$$ 2. при переходе к подобной матрице: если $ B=C^AC^ $ при произвольной неособенной матрице $ C_ $, то $$ det (A-lambda E) equiv det (B-lambda E_) , . $$

Теорема 3. Пусть матрица $ A_ $ имеет порядок $ mtimes n_ $, а $ B_ $ — порядок $ ntimes m_ $. Тогда эти матрицы допускают умножение в любом порядке, т.е. определены $ AB_ $ и $ BA_ $ и оба произведения будут квадратными матрицами — порядков $ m_ $ и $ n_ $ соответственно. Тогда характеристические полиномы этих произведений различаются лишь на степень $ lambda_ $:

$$ lambda^n det (AB — lambda E_)equiv lambda^m det (BA — lambda E_) . $$

Если матрицы $ A_ $ и $ B_ $ — квадратные одинакового порядка, то характеристические полиномы матриц $ AB_ $ и $ BA_ $ тождественны.

Теорема 4. Если характеристический полином матрицы $ A_ $ равен

$$ f(lambda)=(-1)^n lambda^n+a_1lambda^+dots+a_lambda+a_n $$ и $ a_ ne 0 $, то характеристический полином матрицы $ A^_ $ равен $$ f^(lambda)=frac f(1/lambda) = frac left[ (-1)^n+a_1 lambda + dots+ a_lambda^+a_nlambda^ right] . $$

Видео:Собственные векторы и собственные значенияСкачать

Теорема Гамильтона-Кэли

Теорема 5. Результатом подстановки в характеристический полином $ det (A_-lambda E) $ самой матрицы $ A_ $ будет нулевая матрица:

$$ det (A-lambda E)= (-1)^n lambda^n +a_1 lambda^+dots+a_lambda+ a_n Rightarrow $$ $$ Rightarrow (-1)^n A^n +a_1 A^+dots+a_A+ a_n E = _ . $$

матрица является корнем своего характеристического полинома.

Доказательство ☞ ЗДЕСЬ.

Пример. Для $ n_=2 $:

$$ left(begin a_ & a_ \ a_ & a_ end right)^2 — (a_+a_)left(begin a_ & a_ \ a_ & a_ end right) + (a_a_-a_a_) left(begin 1 & 0 \ 0 & 1 end right) = left(begin 0 & 0 \ 0 & 0 end right) . $$

Видео:Собственные значения и собственные векторы. ПримерСкачать

Собственное число

определяется для квадратной матрицы $ A_ $ как произвольный корень ее характеристического полинома $ det (A_-lambda E) $. Набор всех собственных чисел матрицы $ A_ $ (с учетом их кратностей) называется спектром матрицы (таким образом спектр матрицы $ A_ $ порядка $ n_ $ всегда состоит из $ n_ $ чисел, часть из которых могут быть одинаковыми). Максимальный из модулей собственных чисел матрицы $ A_ $ называется ее спектральным радиусом, он иногда обозначается $ rho(A) $.

Пример. Найти спектр матрицы

$$ A= left(begin 0&1&2&3\ -1&0&4&7\ -2&-4&0&2\ -3&-7&-2&0 endright). $$ Решение. Характеристический полином $$ det (A-lambda E)=left|begin -lambda&1&2&3\ -1&-lambda&4&7\ -2&-4&-lambda&2\ -3&-7&-2&-lambda endright|=lambda^4+ 83lambda^2 $$ имеет корни $ lambda_1=0, lambda_2 = sqrt, lambda_3 = — sqrt $, причем $ lambda_ $ — второй кратности.

Ответ. Спектр матрицы $ A_ $: $ <0,0, sqrt,- sqrt > $. Спектральный радиус матрицы $ A_ $: $ rho(A)= sqrt $.

Теорема 6. Если $ <lambda_,lambda_,dots,lambda_ > $ — спектр матрицы $ A_ $, то

$$ lambda_1+lambda_+dots+lambda_n = operatorname(A)=a_+a_+dots+a_, $$ $$ lambda_1cdotlambda_times dots times lambda_n = (-1)^ndet (A) . $$

Доказательство следует из представления характеристического полинома через миноры матрицы и формул Виета. ♦

Для того, чтобы матрица $ A_ $ была неособенной необходимо и достаточно, чтобы среди ее собственных чисел не было нулевого.

Теорема 7. Пусть $ g(x)=b_x^m+dots+b_m in [x] $ — произвольный полином. Вычислим полином от матрицы $ A_ $: $ g(A)=b_A^m+dots+b_m E $. Тогда если $ <lambda_,dots,lambda_ > $ — спектр матрицы $ A_ $, то $ <g(lambda_),dots,g(lambda_n) > $ — спектр матрицы $ g(A_) $.

Результат теоремы обобщается и на более широкий класс функций $ g_(x) $ — фактически на любую функцию, которая может быть определена на спектре матрицы $ A_ $. В частности, если $ det A_ ne 0 $, то спектр матрицы $ A^_ $ совпадает с $ _^n $.

Имеет место следующее равенство, связывающее степени матрицы $ A_ $ с суммами Ньютона ее характеристического полинома:

$$ operatorname(A^k)=lambda_1^k+dots+lambda_n^k . $$ Здесь $ operatorname_ $ обозначает след матрицы (т.е. сумму ее диагональных элементов). Утверждение остается справедливым и для отрицательных показателей $ k_ $ при условии, что $ det A_ ne 0 $.

Имеет место следующее равенство:

$$ det g(A) = (-1)^ (f,g_) , $$ где $ (f,g_) $ означает результант полиномов $ f(x) =det (A-x_ E) $ и $ g_(x) $.

Теорема 8. Собственные числа вещественной симметричной матрицы $ A_ $ все вещественны.

Доказательство ☞ ЗДЕСЬ.

Теорема 9. Собственные числа вещественной кососимметричной матрицы $ A_ $ все мнимы, за исключением, возможно, $ lambda_ = 0 $.

Доказательство ☞ ЗДЕСЬ.

Теорема 10. Собственные числа вещественной ортогональной матрицы все равны $ 1_ $ по абсолютной величине (модулю). Характеристический полином ортогональной матрицы является возвратным если $ +1 $ не является его корнем или является корнем четной кратности. Хотя бы одно собственное число ортогональной матрицы нечетного порядка равно $ +1 $ или $ (-1) $.

Доказательство ☞ ЗДЕСЬ.

Теорема 11. Спектр циклической матрицы

$$ left(begin a_1 & a_2 & a_3 & dots & a_n \ a_n & a_1 & a_2 & dots & a_ \ a_ & a_n & a_1 & dots & a_ \ vdots & & & & vdots \ a_2 & a_3 & a_4 & dots & a_1 end right) . $$ совпадает с набором чисел $$ <f(1),f(varepsilon_1), dots, f(varepsilon_) > ,$$ при $$ f(x)=a_+a_2x+a_3x^2+dots+a_nx^ $$ и $$ varepsilon_k=cos frac + sin frac $$ — корне n-й степени из единицы.

Доказательство ☞ ЗДЕСЬ.

Видео:Примеры нахождения собственных векторов и собственных чисел. Бардаков Валерий ГеоргиевичСкачать

Локализация собственных чисел

Теорема 12. [1]. Собственные числа матрицы являются непрерывными функциями ее элементов. Иначе: пусть

$$A=left[a_ right]_^n quad , quad B=left[b_ right]_^n . $$ Обозначим $$M= max_<j,kin> left <|a_|, |b_ | right> quad , quad delta = fracsum_^n |a_ — b_ | . $$ Тогда любому собственному числу $ lambda_^ $ матрицы $ A_ $ можно поставить в соответствие такое собственное число $ mu_^ $ матрицы $ B_ $, что $$ |lambda_-mu_ | le (n+2) M sqrt[n] . $$

Собственно факт непрерывной зависимости собственных чисел от элементов матрицы следует из представления характеристического полинома из теоремы ☞ ПУНКТА — коэффициенты этого полинома полиномиально (и, следовательно, непрерывно) зависят от элементов матрицы. Далее используем теорему о непрерывной зависимости корней полинома от его коэффициентов.

Выясним теперь на примере, насколько малым может быть возмущение элементов матрицы чтобы сохранились хотя бы количество вещественных корней ее характеристического полинома.

Пример [Уилкинсон] [2]. Найти собственные числа матрицы

$$ A= left( begin 20 & 20 & & & & \ & 19 & 20 & & & \ & & 18 & 20 & & \ & & & ddots & ddots & \ & & & & 2 & 20 \ <colorvarepsilon > & & & & & 1 \ end right)_ $$ при $ <colorvarepsilon >=10^ $ (все неуказанные элементы матрицы считаются равными нулю).

Решение. Характеристический полином $$ det(A-lambda E) = prod_^ (j-lambda) — 20^ <colorvarepsilon > = $$ $$ =lambda^-,lambda^+,lambda^-, lambda^ +, lambda^-, lambda^+ , lambda^-, lambda^+ $$ $$ +, lambda^ — , lambda^ +, lambda^-, lambda^9 + $$ $$ +, lambda^8 — , lambda^7+, lambda^6 -, lambda^5 +, lambda^4- $$ $$ -, lambda^3 +, lambda^2 -,lambda + $$ очень похож на полином из другого ☞ ПРИМЕРА Уилкинсона. Он имеет корни $$ lambda_1=0.995754, lambda_2=2.109241, lambda_3=2.574881, $$ $$ lambda_=3.965331pm 1.087735, mathbf i, lambda_=5.893977pm 1.948530 , mathbf i, $$ $$ lambda_=8.118073 pm 2.529182 , mathbf i, lambda_=10.5pm 2.733397 , mathbf i, $$ $$ lambda_=12.881926pm 2.529182 , mathbf i, lambda_=15.106022 pm 1.948530 , mathbf i, $$ $$ lambda_=17.034669pm 1.087735 , mathbf i, $$ $$ lambda_=18.425118, lambda_=18.890758, lambda_=20.004245 . $$ Итак, нановозмущение 2) в одном-единственном элементе матрицы приводит к существенному изменению спектра: из $ 20 $ вещественных собственных чисел «остаются в живых» только $ 6_ $; кроме того, у образовавшихся мнимых корней оказываются достаточно большими мнимые части. В данном примере допустимые возмущения для $ <colorvarepsilon > $, т.е. такие, при которых сохранится свойство вещественности всех корней характеристического полинома, находятся в пределах 3) $$ -8.636174times 10^ ♦

Теорема 13 [Гершгорин]. 4) Обозначим $ mathbb D_ $ круг на комплексной плоскости $ mathbb C_ $ с центром в точке $ a_^ $ и радиуса

$$ r_j=sum_^n left|a_right| .$$ Тогда спектр матрицы $ A_ $ лежит внутри объединения этих кругов: $$ subset bigcup_^n mathbb D_j . $$ Иными словами: любое собственное число матрицы должно удовлетворять хотя бы одному из неравенств $$ |z- a_ |

Если все главные миноры $ A_1,A_2,dots,A_ $ симметричной матрицы $ A_ $ отличны от нуля, то число положительных собственных чисел матрицы $ A_ $ равно числу знакопостоянств, а число отрицательных собственных чисел — числу знакоперемен в ряду $ 1,A_1,dots,A_n $:

$$ operatorname 0 > = (1,A_1,dots,A_n), $$ $$ operatorname < det (A-lambda E) =0 | lambda ненулевойстолбец $$ X_= left( begin x_^ \ vdots \ x_^ end right) in mathbb^n $$ такой, что $$ AX_=lambda_ X_ quad iff quad (A -lambda_E) X_ = mathbb O_ . $$ По определению собственного числа, $ det (A^ -lambda_E) = 0 $ и, следовательно, система однородных уравнений $ (A -lambda_E) X^ = mathbb O $ всегда имеет нетривиальное решение; более того, этих решений бесконечно много. Таким образом, одному и тому же собственному числу матрицы принадлежит бесконечное множество собственных векторов. Эту бесконечность можно описать с помощью фундаментальной системы решений (ФСР).

Пример. Найти собственные векторы матрицы

Решение. Спектр матрицы найден выше. $$(A-0 cdot E)X=mathbb O quad Longrightarrow mbox= left< _1=left(begin 4 \ -2 \ 1 \ 0 endright), _2=left(begin 7 \ -3 \ 0 \ 1 end right) right>.$$ Любой вектор вида $ alpha_ _1 + alpha_2 _2 $ будет собственным, принадлежащим $ lambda_=0 $. $$ begin (A- mathbf i, sqrt E)X=mathbb O \ \ Downarrow \ \ _3= left(begin 1- mathbf i , sqrt \ 8-2, mathbf i , sqrt \ 12 \ 17+mathbf i , sqrt endright) end qquad begin (A+mathbf i sqrt E)X=mathbb O \ \ Downarrow \ \ _4= left(begin 1+mathbf i , sqrt \ 8+2mathbf i , sqrt \ 12 \ 17- mathbf i ,sqrt endright) end . $$ ♦

Еще один способ нахождения собственного вектора основан на теореме Гамильтона-Кэли.

Теорема 15. Пусть $ lambda_^ $ — собственное число матрицы $ A_ $. Обозначим частное от деления характеристического полинома на линейный множитель $ lambda_ — lambda_ $ через $ f_(lambda)^ $:

$$ f_(lambda) equiv f(lambda) / (lambda-lambda_) . $$ Тогда любой ненулевой столбец матрицы $ f_(A)^ $ является собственным вектором, принадлежащим $ lambda_^ $.

Доказательство следует из равенства $$(A-lambda_ E)f_(A)=mathbb O_ . $$ На основании определения любой ненулевой столбец $ f_(A)^ $ должен быть собственным вектором матрицы $ A_ $. ♦

Пример. Найти собственные векторы матрицы

$$ A=left( begin 9 & 22 & -6 \ -1 &-4 & 1 \ 8 & 16 & -5 end right) . $$

Решение. $$ det (A-lambda E)=-lambda^3+ 7, lambda + 6 equiv -(lambda_-3) (lambda+2)(lambda+1) , .$$ Пренебрегая знаком – , имеем: $$ begin f_1(lambda)=lambda^2+3lambda+2 & u & f_1(A)= left( begin 40 & 80 & -20 \ 0 &0 & 0 \ 40 & 80 & -20 end right) , \ f_2(lambda)=lambda^2-2lambda-3 & u & f_2(A)= left( begin -10 & -30 & 10 \ 5 &15 & -5 \ 0 & 0 & 0 end right) , \ f_3(lambda)=lambda^2-lambda-6 & u & f_3(A)= left( begin -4 & -8 & 4 \ 4 & 8 & -4 \ 8 & 16 & -8 end right) . end $$

Если $ lambda_^ $ является простым корнем характеристического полинома 5) , то ненулевые столбцы $ f_(A)^ $ будут пропорциональными. Или, что то же, $ operatorname f_(A)^ = 1 $.

Тогда очевидно, что и строки матрицы $ f_(A)^ $ тоже должны быть пропорциональны!

Доказать, что любая ненулевая строка матрицы $ f_(A)^ $ является собственным вектором матрицы $ A^<^>_ $, принадлежащим $ lambda_^ $. Доказать, что собственный вектор матрицы $ A_ $ ортогонален собственному вектору матрицы $ A^_ $, если эти векторы принадлежат различным собственным числам 6) .

На практике вычисление полинома $ f_(lambda)^ $ может быть осуществлено с помощью схемы Хорнера.

Пример. Вычислить собственный вектор матрицы

$$ A=left( begin 23 & 75 & -92 \ 6 & 74 & 72 \ 37 & -23 & 87 end right) , $$ принадлежащий ее вещественному собственному числу.

Решение. Характеристический полином $$ f(lambda)= -lambda^3+184,lambda^2-14751,lambda+611404 $$ имеет единственное вещественное собственное число $ lambda_ approx 96.8817 $. Составляем схему Хорнера $$ begin & -1 & 184 & -14751 & 611404 \ hline 96.8817 & -1 & 87.1183 & -6310.8310 & -0.0352 end $$ За счет ошибок округления мы получили ненулевое значение для $ f(lambda_) $. В качестве частного от деления $ f(lambda) $ на $ lambda-lambda_ $ берем $$ f_(lambda)= -lambda^2 + 87.1183, lambda — 6310.8310 . $$ Подставляем в него матрицу $ A_ $ и вычисляем первый столбец матрицы $$ -A^2+87.1183,A -6310, E = left( begin -1882.1101 & * & * \ -2723.2902 & * & * \ -708.6229 & * & * end right) .$$ Проверяем: $$ left( begin 23 & 75 & -92 \ 6 & 74 & 72 \ 37 & -23 & 87 end right) left( begin -1882.1101 \ -2723.2902 \ -708.6229 end right) — 96.8817 left( begin -1882.1101 \ -2723.2902 \ -708.6229 end right)= left( begin 0.0356 \ 0 \ -0.0002 end right) . $$ ♦

Можно развить последний метод далее: найти универсальную формулу для собственного вектора как функции ее собственного числа. Действительно, найдем частное от деления характеристического полинома $$ f(lambda) =a_0lambda^n+a_0lambda^+dots+ a_n, quad a_0=(-1)^n $$ на линейный полином $ lambda- lambda_ $, где $ lambda_ $ — произвольное число из $ mathbb C $. С помощью той же схемы Хорнера, получаем $$ q(lambda)=a_0lambda^+(a_0lambda_+a_1)lambda^+(a_0lambda_^2+a_1lambda_+a_2)lambda^+dots+ (a_0lambda_^+a_1lambda_^+dots+a_) , . $$ Если $ lambda_ $ является собственным числом матрицы $ A_ $, то любой ненулевой столбец матрицы $$ q(A)= a_0A^+(a_0lambda_+a_1)A^+(a_0lambda_^2+a_1lambda_+a_2)A^+dots+ (a_0lambda_^+a_1lambda_^+dots+a_)E $$ будет собственным вектором, принадлежащим $ lambda_ $.

Пример. Найти представление всех собственных векторов матрицы

$$ A=left( begin 9 & 22 & -6 \ -1 &-4 & 1 \ 8 & 16 & -5 end right) $$ в виде функции ее собственных чисел.

Решение. Характеристический полином матрицы был вычислен выше: $ f(lambda)=-lambda^3+ 7, lambda + 6 $. Имеем, $$ q(lambda)=-lambda^2-lambda_lambda+(7-lambda_^2) $$ и $$ q(A)=-A^2-lambda_A+(7-lambda_^2)E= left(begin -lambda_^2-9lambda_-4 & -22lambda_-14 & 6lambda_+2 \ lambda_-3 & -lambda_^2+4lambda_-3 & -lambda_+3 \ -8lambda_-16 & -16lambda_-32 & -lambda_^2+5lambda_+14 end right) , . $$ Берем произвольный столбец этой матрицы, например, первый: $$ X_(lambda_)= left(begin -lambda_^2-9lambda_-4 \ lambda_-3 \ -8lambda_-16 end right) , . $$ Утверждается, что $ X_ (lambda_) $ — универсальное представление всех собственных векторов матрицы. Действительно, $$ X_(-1) = left(begin 4 \ -4 \ -8 end right), X_(-2) = left(begin 10 \ -5 \ 0 end right), X_(3) = left(begin -40 \ 0 \ -40 end right) , . $$ ♦

Теорема 16. Пусть $ g(x)=b_0x^m+dots+b_ in [x] $ – произвольный полином. Если $ X_in mathbb C^ $ — собственный вектор матрицы $ A_ $, соответствующий собственному числу $ lambda_^ $, то он же будет собственным и для матрицы $ g(A)^ $, принадлежащим собственному числу $ g(lambda_)^ $.

Доказательство. Домножим равенство $ A_=lambda_^_ $ слева на матрицу $ A_ $: $$ A^2_=lambda_A_=lambda_^2_ .$$ По индукции доказывается и общее равенство: $$ A^k_=lambda_^k_ .$$ Домножим его на $ b_^ $ и просуммируем по $ k_ $ от $ 0_ $ до $ m_ $: $$ g(A)_=g(lambda_)_ ,$$ что и доказывает утверждение теоремы. ♦

Если матрица $ A $ невырождена, то теорема остается справедливой и для произвольного полинома от $ A^ $. В частности, собственные векторы $ A^ $ совпадают с собственными векторами матрицы $ A $.

Теорема 17. Собственные векторы, принадлежащие различным собственным числам матрицы $ A_ $, линейно независимы.

Теорема 18. Собственные векторы, принадлежащие различным собственным числам вещественной симметричной матрицы $ A_ $, ортогональны, т.е. если $ mathfrak X_1 $ принадлежит собственному числу $ lambda_ $, а $ mathfrak X_2 $ принадлежит собственному числу $ lambda_ $ и $ lambda_1 ne lambda_2 $, то

$$ langle mathfrak X_1, mathfrak X_2 rangle =0 , $$ где $ langle , rangle $ означает скалярное произведение, определяемое стандартным образом: $ langle X,Y rangle =x_1y_1+dots+x_ny_n $.

Доказательство ☞ ЗДЕСЬ.

Видео:А.7.35 Собственные вектора и собственные значения матрицыСкачать

Теорема Перрона-Фробениуса

Теорема 19 [Перрон, Фробениус]. Для положительной матрицы $ A_ $ существует положительное собственное число $ lambda_ $ такое, что все остальные собственные числа этой матрицы меньше $ lambda_ $ по абсолютной величине (модулю). Соответствующий этому собственному числу собственный вектор может быть выбран положительным:

$$ exists mathfrak X_ > mathbb O: quad A mathfrak X_ = lambda_ mathfrak X_ . $$

Число $ lambda_ $ из теоремы называется собственным числом Перрона или собственным числом Перрона-Фробениуса матрицы $ A_ $, а соответствующий ему произвольный положительный собственный вектор — собственным вектором Перрона-Фробениуса матрицы $ A_ $.

Спектральный радиус положительной матрицы $ A_ $ совпадает с ее собственным числом Перрона-Фробениуса:

Пример. Найти собственное число и вектор Перрона-Фробениуса для матрицы

$$ A= left(begin 2 & 7 & 18 & 28 \ 1 & 8 & 2 & 8 \ 3 & 1 & 4 & 1 \ 5 & 9 & 26 & 5 end right) , . $$

Решение. Характеристический полином матрицы $ A_ $ $$ det(A-lambda E)=lambda^4-19, lambda^3-175, lambda^2-285, lambda+10390 $$ имеет корнями $$ lambda_ approx -6.260463 pm 5.452465 mathbf i, lambda_3 approx 5.878976, lambda_4 approx 25.641950 . $$ Числом Перрона-Фробениуса является $ lambda_4 $, а соответствующий ему собственный вектор Перрона-Фробениуса можно взять равным $$ left( begin 1 \ 0.365240 \ 0.184802 \ 0.634244 end right) quad mbox quad left( begin 2.737922 \ 1 \ 0.505974 \ 1.736510 end right) quad mbox left( begin 5.411185 \ 1.976383 \ 1 \ 3.432010 end right) quad mbox quad left( begin 1.576681 \ 0.575868 \ 0.291374 \ 1 end right) quad mbox quad left( begin 0.798133 \ 0.291510 \ 0.147496\ 0.506210 end right) quad mbox dots $$ (напоминаю: собственный вектор определяется с точностью до ненулевого сомножителя!). Последний вектор имеет длину равную $ 1_ $. ♦

1. Собственное число Перрона-Фробениуса всегда простое для характеристического полинома матрицы $ A_ $. Отсюда следует, что собственный вектор Перрона-Фробениуса определяется единственным образом — с точностью до домножения на положительный скаляр.

2. Любой собственный вектор положительной матрицы $ A_ $, не соответствующий собственному числу Перрона-Фробениуса, не может состоять исключительно только из положительных элементов. Иными словами, хотя бы одна компонента такого вектора должна быть либо отрицательной либо мнимой.

3. Для собственного числа Перрона-Фробениуса справедливо неравенство $$ min_<jin> sum_^n a_ le lambda_ le max_<jin> sum_^n a_ . $$

4. Собственное число Перрона-Фробениуса матрицы $ A_ $ совпадает с собственным числом Перрона-Фробениуса матрицы $ A^ $.

Какие из перечисленных свойств можно распространить на случай неотрицательных матриц ? Каждую такую матрицу можно рассматривать как предел последовательности (строго) положительных матриц. Воспользовавшись теоремой о непрерывной зависимости собственных чисел матрицы от ее элементов, можем сделать вывод, о том, что для неотрицательной матрицы $ A_ $ всегда найдется вещественное неотрицательное собственное число, которое будет являться максимальным по модулю среди всех собственных чисел матрицы. Другое дело, что в данном случае — в отличие от случая положительных матриц — такое мажорирующее собственное число может оказаться не единственным.

Пример. Спектр неотрицательной матрицы

$$ A=left( begin 0 & 1 \ 1 & 0 end right) $$ состоит из чисел $ lambda_1=+1 $ и $ lambda_1=-1 $ одинакового модуля. ♦

Однако, по-прежнему, хотя бы одно неотрицательное вещественное число $ lambda_ $ со свойством $ rho(A) = lambda_ $ существовать будет; более того, ему будет соответствовать неотрицательный собственный вектор $ mathfrak X ge mathbb O $. Это число (вектор) по-прежнему называются числом (вектором) Перрона-Фробениуса 7) матрицы $ A_ $.

Частным случаем неотрицательных матриц являются стохастические матрицы, т.е. неотрицательные матрицы, в которых сумма элементов каждой строки равна $ 1_ $: $$ P=left[p_right]_^n, <p_ge 0 >_^n, sum_^n p_ = 1 npu quad j in . $$

Теорема 20. Собственное число Перрона-Фробениуса стохастической матрицы равно $ 1_ $. Этому собственному числу соответствует собственный вектор $ X=[1,1,dots,1]^ $.

Доказательство существования собственного числа равного $ 1_ $ и соответствующего ему собственного вектора $ X=[1,1,dots,1]^ $ следует из равенства $$ P left( begin 1 \ 1 \ vdots \ 1 end right) = left( begin 1 \ 1 \ vdots \ 1 endright) . $$ Далее, из теоремы Гершгорина следует, что любое собственное число $ lambda_in mathbb C $ стохастической матрицы должно удовлетворять неравенству $$|lambda — p_|le sum_ |p_|=1-p_ $$ хотя бы при одном $ j_ $. Воспользовавшись следствием к неравенству треугольника получаем: $$|lambda| — |p_|le |lambda — p_| le 1-p_ Rightarrow |lambda| le 1 . $$ ♦

Видео:Собственные значения и собственные векторы. ТемаСкачать

Методы вычисления характеристического полинома

Вычисление коэффициентов характеристического полинома матрицы $ A_ $ непосредственным разложением определителя $ det (A-lambda_ E) $ на $ n!_ $ слагаемых — крайне неэффективно. Элементами этого разложения являются выражения, полиномиально зависящие от параметра $ lambda_ $. На каждом этапе вычислений мы получаем проблему символьных вычислений: хранения таких полиномов и действий над ними.

Основной метод вычисления числовых определителей — метод Гаусса — также неэффективен в приложении к вычислению определителя, элементы которого зависят от параметра. Источником вычислительных проблем является неудобное расположение переменной $ lambda_ $ — на главной диагонали матрицы. Первый же шаг метода Гаусса приводит к делению на элемент $ a_ — lambda $, и, в дальнейшем, элементы преобразованной матрицы будут уже не полиномами, а рациональными функциями относительно $ lambda_ $. Следующие шаги метода приводят к возрастанию степеней знаменателей. Необходимость в организации хранения рациональных функций и программировании действий с ними кажется тем более неоправданной, если вспомнить, что окончательный ответ — выражение для $ det (A-lambda_ E) $ — должно быть полиномом по $ lambda_ $; т.е. знаменатели дробей в конечном ответе сократятся.

А в качестве усугубляющего положение обстоятельства «на заднем плане» маячит проблема точности вычислений коэффициентов характеристического полинома — чувствительность его корней к возмущению его коэффициентов бывает весьма высокой.

Какой выход предлагается? — Предварительно преобразовать определитель $ det (A-lambda_ E) $ к виду, когда переменная $ lambda_ $ оказывается «выметенной» с диагонали на крайний ряд (в столбец или в строку). При этом допускается увеличение размеров (порядка) определителя. Такое представление дает возможность разложения определителя по этому исключительному ряду, и, тем самым, позволяет свести задачу к вычислению числовых определителей — а уж для этой задачи применение метода Гаусса вполне эффективно.

Видео:А.7.39 Вычисление собственных значений и собственных векторовСкачать

Метод Леверье

Метод основан на формуле (см. следствие к теореме $ 7 $ ☞ ЗДЕСЬ ): $$ operatorname (A^k)=lambda_1^k+dots+lambda_n^k=s_k , $$ т.е. след $ k_ $-й степени матрицы $ A_ $ равен $ k_ $-й сумме Ньютона ее характеристического полинома $ f(lambda)=det (A-lambda E ) $. Вычисляем последовательные степени матрицы $ A_ $: $$s_1=operatorname (A), s_2=operatorname (A^2), dots, s_n=operatorname (A^n) .$$ Неизвестные коэффициенты $ f(lambda)=(-1)^n(lambda^n+a_1lambda^+ dots+a_n) $ находим по рекурсивным формулам Ньютона: $$ a_1=-s_1, a_2=-(s_2+a_1s_1)/2, $$ $$ a_k=-(s_+a_1s_+a_2s_+dots+a_s_1)/k npu k le n. $$ Очевидно, что не имеет смысла вычислять все элементы матрицы $ A^ $ — достаточно обойтись лишь элементами ее главной диагонали.

Пример [Леверье]. Найти характеристический полином матрицы

$$ A=left(begin -5.509882&1.870086&0.422908&0.008814 \ 0.287865&-11.811654&5.711900&0.058717 \ 0.049099&4.308033&-12.970687&0.229326 \ 0.006235&0.269851&1.397369&-17.596207 end right) . $$

Решение. $$ A^2=left(begin 30.91795128&-30.56848188&2.878480155&0.0031325713\ -4.705449283&164.6764010&-141.3504639&-0.4143169528\ 0.3341843103&-106.6094396&193.1869924& -6.756396001\ 0.0022236138&-1.904168948&-41.16923134& 309.9628536 end right), $$ $$ A^3=left(begin -179.0125092&431.2849919&-198.8601505& -0.9173897610\ 66.38829278&-2562.954533& 2771.458834& -15.49709921\ -23.08728044&2090.291485&-3124.010318& 156.9329019\ -0.649145142&-71.21907809&956.2502143& -5463.723497 end right), $$ $$ A^4=left(begin 1100.720103& ast& ast& ast \ ast& 42332.23816& ast& ast \ ast& ast& 52669.62534& ast \ ast& ast& ast& 96355.91518 end right) . $$ Вычисляем следы матриц: $$s_1=-47.888430, s_2=698.7441983, s_3=-11329.70086, s_4= 192458.4988 ,$$ и по формулам Ньютона получаем: $$a_1= 47.888430, a_2 = 797.278764_ , a_3 = 5349.45551_, a_4 = 12296.550_ . $$ ♦

После нахождения коэффициентов характеристического полинома можно найти его корни каким-либо 8) методом. Если $ lambda_^ $ — одно из собственных чисел, то для нахождения соответствующего собственного вектора воспользуемся алгоритмом из ☞ ПУНКТА. Предположив дополнительно, что это собственное число простое 9) , обозначим $$ f_(lambda)= f(lambda)/(lambda-lambda_)=(-1)^n(lambda^ +p_1lambda^+dots+p_lambda+p_) $$ т.е. частное от деления $ f(lambda_) $ на $ lambda-lambda_ $. Тогда любой ненулевой столбец матрицы $ f_(A)^ $ будет собственным вектором, принадлежащим $ lambda_^ $. Как правило, собственным вектором можно взять комбинацию

Степени матрицы $ A_ $ уже нами посчитаны при вычислении коэффициентов характеристического полинома.

Пример. Для приведенного выше примера находим собственные числа:

$$ lambda_1=-17.86326, lambda_2=-17.15242, lambda_3=-7.57404, lambda_4= -5.29869 . $$ Коэффициенты $ f_1(lambda) $ можно определить по схеме Хорнера: $$ begin &1 & 47.888430 & 797.2787648 & 5349.455513 & 12296.55068 \ hline -17.86326 & 1 & underbrace_<p_>& underbrace_<p_> &underbrace_<p_>& approx 0 \ end $$ Собственным вектором, принадлежащим $ lambda_ $, будет $$left[ -0.0256_, 0.21938_, -0.24187_, 1.044526 right]^<^> .$$ ♦

Теорема 21. Характеристический полином явно выражается через суммы Ньютона с помощью следующего представления:

$$ f(lambda)=fracleft| begin s_1 &1 & & & &\ s_2&s_1& 2 & &mathbb O & \ s_3&s_2&s_1&3& & \ vdots& & & ddots &ddots & \ s_n&s_& s_ & dots &s_1&n \ lambda^n&lambda^&lambda^& dots &lambda&1 end right|_ . $$

Биографические заметки о Леверье ☞ ЗДЕСЬ.

Видео:А.7.40 Метод Якоби поиска собственных векторов и значений симметричных матрицСкачать

Метод Крылова

Рассмотрим произвольный ненулевой столбец $ Y_0=left[ y_^,dots,y_^ right]^<^> in mathbb C^n $. Cоставим итерационную векторную последовательность $$ Y_1=Acdot Y_0, Y_2=Acdot Y_1, dots, Y_=Acdot Y_ . $$

Теорема 22. Определитель

$$ det left[begin Y_0&Y_&dots&Y_&Y_\ 1& lambda&dots&lambda^&lambda^n end right]_ $$ совпадает — с точностью до постоянного множителя — с характеристическим полиномом матрицы $ A_ $. Здесь $ |_ $ означает конкатенацию.

Доказательство. Легко видеть, что $$ Y_K=A^KY_0 quad npu quad K in . $$ Если $$ f(lambda)=det(A-lambda E) =(-1)^n lambda^n+a_1 lambda^+a_2 lambda^+dots+a_n , $$ то по теореме Гамильтона-Кэли: $$ (-1)^n A^n+a_1A^+dots+a_nE=mathbb O_ . $$ Это равенство останется справедливым и после умножения его на произвольный вектор, в том числе на $ Y_ $: $$ (-1)^n A^ncdot Y_0+a_1A^ cdot Y_0 +dots+a_ncdot Y_0=mathbb O_ iff $$ $$ iff quad (-1)^n Y_n+a_1Y_ +dots+a_nY_0=mathbb O . $$ Последнее равенство представляет линейную систему относительно неизвестных коэффициентов характеристического полинома. Можно решать ее по формулам Крамера, но мы пойдем другим путем. Дополним эту систему тождеством $ f(lambda)=(-1)^n lambda^n+a_1 lambda^+a_2 lambda^+dots+a_n $. Рассмотрим получившуюся систему как линейную однородную относительно столбца $ left[ a_n,a_,dots,a_1,1right]^ $. Поскольку эта система имеет нетривиальное решение, то ее определитель должен равняться нулю: $$ 0=det left[begin Y_0&Y_&dots&Y_&(-1)^nY_\ 1& lambda&dots&lambda^&(-1)^nlambda^n-f(lambda) end right]= $$ (представляем последний столбец в виде суммы двух столбцов и используем свойство 5 определителя) $$ =det left[begin Y_0&Y_&dots&Y_&(-1)^nY_\ 1& lambda&dots&lambda^&(-1)^nlambda^n end right]-f(lambda) det left[begin Y_0&Y_&dots&Y_ end right] . $$ Таким образом, $$ f(lambda)=(-1)^n frac<det left[begin Y_0&Y_&dots&Y_&Y_\ 1& lambda&dots&lambda^&lambda^n end right]><det left[begin Y_0&Y_&dots&Y_ end right]> , $$ если только знаменатель в этой дроби не обратится в нуль. ♦

Пример. Найти характеристический полином матрицы примера Леверье

$$ A=left(begin -5.509882&1.870086&0.422908&0.008814 \ 0.287865&-11.811654&5.711900&0.058717 \ 0.049099&4.308033&-12.970687&0.229326 \ 0.006235&0.269851&1.397369&-17.596207 end right) . $$

Решение. Возьмем $ Y_0=left[ 1,0,0,0 right]^ $. Имеем $$ begin Y_1=A Y_0= & Y_2=AY_1= & Y_3=AY_2= & Y_4=AY_3= \ left(begin -5.509882\ 0.287865 \ 0.049099 \ 0.006235 end right), & left(begin 30.917951\ -4.705449 \ 0.334184 \ 0.002223 end right), & left(begin -179.012509\ 66.388293 \ -23.087280\ -0.649145 end right), & left(begin 1100.720101\ -967.597333\ 576.522644\ -4.040153 end right) . end $$ $$ det left[begin Y_0&Y_&Y_2& Y_& Y_\ 1& lambda&lambda^2 &lambda^&lambda^4 end right]= left| begin 1 & -5.509882 & 30.917951 & -179.012509 & 1100.720101 \ 0 & 0.287865 & -4.705449 & 66.388293 & -967.597333\ 0 & 0.049099 & 0.334184 & -23.087280 & 576.522644\ 0 & 0.006235 & 0.002223 & -0.649145 & -4.040153 \ 1 & lambda & lambda^2 & lambda^3 & lambda^4 end right|= $$ $$ =0.348621 lambda^4+16.694915lambda^3+277.948166lambda^2+1864.932835lambda+4286.836454 = $$ $$ =0.348621 left(lambda^4+47.888430lambda^3+797.27876_lambda^2+5349.4555_lambda+12296.550_ right) . $$ ♦

После нахождения характеристического полинома можно найти его корни каким-либо 10) методом. Пусть $ lambda_^ $ — одно из собственных чисел, и оно — простое; тогда для нахождения соответствующего собственного вектора можно воспользоваться тем же приемом, что был задействован в предыдущем ПУНКТЕ. Вычислим 11) частное от деления $ f(lambda_) $ на $ lambda-lambda_ $ $$ f_(lambda)= f(lambda)/(lambda-lambda_)=(-1)^n(lambda^ +p_1lambda^+dots+p_lambda+p_) . $$ Тогда любой ненулевой столбец матрицы $ f_(A)^ $ будет собственным вектором, принадлежащим $ lambda_^ $. Но тогда и произвольная комбинация столбцов этой матрицы тоже будет собственным вектором (если только не обратится в нулевой вектор). В частности, это относится и к комбинации, записываемой в матричном виде $$ (-1)^n f_(A) Y_0 = A^Y_0 +p_1A^Y_0+dots+p_Y_0=Y_+p_1Y_+dots+p_Y_0 . $$ А комбинируемые векторы уже посчитаны.

Теперь обсудим исключительные случаи. При неудачном выборе $ Y_ $ определитель $$ det left[begin Y_0&Y_&dots&Y_ end right] $$ может обратиться в нуль. Эта неприятность обязательно произойдет если, например, наш выбор пал на вектор $ Y_0 $, совпадающий с собственным вектором матрицы $ A_ $. Вероятность такого события — нулевая. В общем же случае, трудно ожидать, чтобы $ n_ $ почти произвольных столбцов $ Y_0,Y_,dots,Y_ $ оказались линейно зависимыми — если только сама матрица $ A_ $ не обладает «скрытым дефектом» — типа рассмотренного в следующем примере.

Пример. Найти характеристический полином матрицы

Решение. При любом выборе $ Y_0 $ векторы $ $ оказываются линейно зависимыми: $$ Y_0= left(begin 1\ 0\ 0 end right), Y_1= left(begin 2\ 1\ 1 end right), Y_2= left(begin 6\ 5\ 5 end right),dots ; Y_0= left(begin 1\ 1\ 1 end right), Y_1= left(begin 4\ 4\ 4 end right),dots $$ Объяснение этого феномена состоит в том, что для матрицы $ A_ $ ее аннулирующий полином имеет степень меньшую ее порядка: $$ A^2-5 A+4 E = mathbb O . $$ Домножение этого равенства на произвольный столбец $ Y_0 $ и доказывает линейную зависимость системы $ $. ♦

Такая ситуация возможна только в случае, когда характеристический полином матрицы $ A_ $ имеет кратные корни (в рассмотренном выше примере $ lambda_=1 $ являлся двойным корнем $ det (A-lambda_ E) $); она исключительно редко встречается на практике.

Видео:Айгенвектора и айгензначения | Сущность Линейной Алгебры, глава 10Скачать

Поиск всех собственных чисел

Существуют методы нахождения спектра матрицы, не требующие предварительного построения характеристического полинома.

Видео:Квантовая механика 8 - Операторы. Собственные векторы и собственные значения.Скачать

QR-алгоритм

Этот алгоритм основан на QR-разложении матрицы $ A $.

Теорема 23. Спектр матрицы $ A $ совпадает со спектром матрицы $ P^ A P $ при произвольной ортогональной матрице $ P $.

Доказательство. $$ det (P^ A P-lambda E)=det (P^ A P- lambda P^ E P)=det P^ (A -lambda E ) P = det (A -lambda E ) P P^ = det (A -lambda E ) , . $$ ♦

Пусть QR-разложение матрицы $ A $ имеет вид $$ A=Q_1R_1 , , $$ где $ Q_1 $ — ортогональная, а $ R_1 $ — верхнетреугольная матрицы. Тогда матрица $$ A_2=R_1Q_1 $$ имеет тот же спектр, что и матрица $ A $. Действительно, поскольку $$ A_2=Q_1^ A Q_1 , $$ то сработает предыдущая теорема. Вычислим QR-разложение матрицы $ A_2 $ $$ A_2=Q_2R_2 $$ и переставим местами матрицы этого произведения: $$ A_3=R_2Q_2 , . $$ Матрица $$ A_3= Q_2^ A_2 Q_2=Q_2^ Q_1^ A Q_1 Q_2 $$ продолжаем иметь те же собственные числа, что и матрица $ A $. Утверждается, что бесконечная последовательность матриц $$ <A_j=R_Q_>_^ $$ как правило, сходится к матрице $ A_ $, которая будет верхнетреугольной.

Теорема 24 [4]. Если все собственные числа матрицы $ A $ различны по модулю, то матрица $ A_ $ является верхнетреугольной и на ее главной диагонали стоят собственные числа матрицы $ A $.

Пример. Найти все собственные числа матрицы $$ A=left(begin 2 & 3 &-1\ 7 & 3 & 3 \ -1 & -2 & 4 end right) , . $$

Решение. $$ A_1=Aapprox underbrace<left(begin 0.272165 & 0.759752 & 0.590511 \ 0.952579 & -0.299517 & -0.053683 \ -0.136083& -0.577119 & 0.805242 end right)>_ underbrace<left(begin 7.348469 & 3.946400 & 2.041241\ 0 & 2.534941 & -3.966781 \ 0 & 0 & 2.469409 end right)>_ $$ Теперь переставляем матрицы произведения местами и строим QR-разложение получившейся матрицы: $$ quad Rightarrow quad A_2 = R_1Q_1approx left(begin 5.481481 & 3.222957 & 5.771191 \ 2.954542 & 1.530046 & -3.3303021 \ -0.336044 & -1.425143 & 1.988472 end right)approx $$ $$ approxunderbrace<left(begin -0.878992 & 0.022595 & 0.476300\ 0.473781 & -0.154267 & -0.867026 \ 0.053886 & -0.987771 & 0.146304 end right)>_ underbrace<left(begin -6.236096& -3.634658 & -3.387848\ 0 & 1.244502 & -1.319999\ 0 & 0 & 5.927198 end right)>_ $$ Продолжим процесс: $$ quad Rightarrow quad A_3 = R_2Q_2approx left(begin 7.020952& 3.766220 & -0.314568\ -0.660752 & 1.111870 & -1.272137\ 0.319398 & -5.854713 & 0.867177 end right) approx $$ $$ approx underbrace<left(begin -0.994581 & -0.065879 & 0.080426 \ 0.093601 & -0.230749 & 0.968501 \ -0.045246 & 0.970780 & 0.235665 end right)>_ underbrace<left(begin -7.059205 & -3.376839 & 0.154554 \ 0 & -6.188319 & 1.156106 \ 0 & 0 & -1.053002 end right)>_ $$ Замечаем тенденцию убывания элементов матриц $ $, стоящих под главной диагональю. $$ Rightarrow dots Rightarrow A_ approx left(begin mathbf_ & 2.758769 & -2.160057\ -0.0467437 & mathbf_ & -5.341014\ 0.000018 &-0.005924 & mathbf_ end right) approx $$ $$ underbrace<left(begin -0.999972 & -0.007483 & 0.000007 \ 0.007483 & -0.999971 & 0.001339 \ -0.000003 & 0.001339 & 0.999999 end right)>_<Q_> underbrace<left(begin -6.246197 & -2.725694 & 2.120031\ 0 & -4.429817 & 5.354807 \ 0 & 0 & -1.662479 end right)>_<R_> , . $$ Матрица $ Q_j $ уже близка к диагональной (с элементами $ pm 1 $), верхнетреугольность матрицы $ A_j $ также заметна, но точность приближения еще не достаточна. $$ Rightarrow dots Rightarrow A_ approx left(begin mathbf_ & 2.805821 & -2.020513 \ -0.001776 & mathbf_ & -5.388407\ 0 & 0 & -mathbf end right) approx $$ Точность приближения минимильного собственного числа существенно выше точностей приближения остальных чисел. $$ Rightarrow dots Rightarrow A_ approx left(begin mathbf_ & 2.807524 & -2.015076\ -0.000073 & mathbf_ & -5.390442\ 0 & 0 & -mathbf end right) , . $$ ♦

К сожалению условие теоремы достаточно ограничительно: собственные числа вещественной матрицы $ A $ могут оказаться и мнимыми, но тогда они одинаковы по модулю.

Как это обстоятельство сказывается на структуре матрицы $ A_ $ и дальнейшее развитие метода ☞ ЗДЕСЬ

Видео:Овчинников А. В. - Линейная алгебра - Собственные значения и собственные векторы линейного оператораСкачать

Частичная проблема собственных чисел

Задача. Найти максимальное по модулю собственное число матрицы $ A_ $.

Предположение . Будем считать сначала, что максимальное по модулю собственное число матрицы единственно.

Излагаемый ниже метод поиска этого собственного числа называется методом степенны́х итераций 12) .

Рассмотрим произвольный ненулевой столбец $ Y_0=left[ y_^,dots,y_^ right]^<^> in mathbb C^n $. Cоставим такую же итерационную векторную последовательность, как и в методе Крылова $$ Y_1=Acdot Y_0, Y_2=Acdot Y_1, dots, Y_=Acdot Y_,dots , $$ (только теперь, в отличие от метода Крылова, считаем ее неограниченно продолжающейся) и выделим последовательность первых элементов этих векторов: $$y_^,y_^,dots,y_^,dots $$

Теорема 25. Как правило, предел

$$ lim_frac<y_^><y_^> $$ существует и он равен максимальному по модулю собственному числу матрицы $ A_ $.

Доказательство. Перенумеруем собственные числа $ lambda_,dots,lambda_n $ матрицы $ A_ $ так, чтобы $ lambda_ $ обозначило максимальное по модулю: $$|lambda_1|= max_<jin > |lambda_j| , quad |lambda_1|>|lambda_j| quad npu quad jin . $$ Очевидно, $$ Y_=A^Kcdot Y_0 ; $$ отсюда следует, что любой элемент столбца $ Y_ $ может быть линейно выражен через $ lambda_^K,dots,lambda_n^K $. В частности, это справедливо и для первого элемента: $$ y_^=C_1lambda_1^K+C_2lambda_2^K+dots+C_nlambda_n^K . $$ В этом представлении $ _^n $ — будут константами из $ mathbb C_ $ в случае если все собственные числа являются простыми, и полиномами из $ mathbb C[K] $ в случае, если имеются кратные собственные числа. Действительно, в первом случае существует базис пространства $ mathbb C^n $, состоящий из собственных векторов матрицы $ A_ $: $$ A_j=lambda_j_j quad npu quad jin . $$ Вектор $ Y_0 $ можно разложить по этому базису: $$Y_0=alpha_1_1+dots+alpha_n_n .$$ Тогда последовательным домножением на матрицу $ A_ $ получаем : $$begin Y_1=AY_0&=& alpha_1 lambda_1_1+dots+alpha_nlambda_n_n, \ dots & & dots \ Y_K=A^KY_0&=& alpha_1 lambda_1^K_1+dots+alpha_nlambda_n^K_n end $$ откуда и следует доказываемое равенство.

Во втором случае — когда имеются кратные собственные числа матрицы $ A_ $ — придется применять «тяжелую артиллерию» в виде жордановой нормальной формы; см. теорему $ 5 $ ☞ ЗДЕСЬ. Для простоты рассуждений, будем в оставшейся части доказательства считать все собственные числа матрицы различными. Имеем тогда $$ lim_ frac<y_^><y_^>= lim_ frac <lambda_1^left[C_1+ C_2(lambda_2/lambda_1)^+dots+ C_n(lambda_n/lambda_1)^ right]> <lambda_1^left[C_1+C_2(lambda_2/lambda_1)^+dots+ C_n(lambda_n/lambda_1)^ right]> =lambda_1 $$ поскольку $$ lim_ left| frac right|^K = 0 quad npu quad jin . $$ Исключительным случаем является ситуация $ C_1=0 $, в этом случае утверждение теоремы может оказаться несправедливым 13) . ♦

Как правило, вектор

$$ left[1, lim_frac<y_^><y_^>,dots, lim_frac<y_^><y_^>right]^<^> $$ будет собственным, принадлежащим максимальному по модулю собственному числу матрицы $ A_ $.

Пример. Для матрицы

$$ A=left(begin 2 & 3 &-1\ 7 & 3 & 3 \ -1 & -2 & -4 end right) $$ найти максимальное по модулю собственное число и принадлежащий ему собственный вектор.

Решение. Возьмем в качестве стартового столбца $ Y_0=[1,0,0]^<^> $. Имеем: $$ Y_1=AY_0=left( begin 2 \ 7 \ -1 end right), Y_2=AY_1=left( begin 26 \ 32 \ -12 end right), Y_3=AY_2=left( begin 160 \ 242 \ -42 end right),dots, $$ $$ Y_=left( begin \ \ end right), Y_=AY_=left( begin \ \ end right) $$ Смотрим на отношения первых элементов векторов: $$ begin K & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & dots & 15 & dots & 19 \ hline y_^/y_^ & 2 & 13 & 6.153846 & 6.8 & 7.180147 & dots & 6.900726 & dots & mathbf_ end $$ Далее, в соответствии со следствием, собственный вектор, принадлежащий найденному числу $$ approx left[1, frac<y_^><y_^>,frac<y_^><y_^>right]^<^> approx left[1, 1.51070_, -0.368902 right]^<^> $$ ♦

Теперь обсудим исключительные случаи алгоритма.

1. Нарушение сходимости итерационного процесса за счет неудачного выбора стартового вектора. Если в качестве $ Y_ $ оказался случайно взят собственный вектор $ mathfrak X_ $ матрицы $ A_ $, принадлежащий произвольному ее собственному числу $ lambda_ $, то предел последовательности из теоремы будет равен именно этому числу; если при этом $ |lambda_ | ne max_ | lambda_j | $, то мы выйдем за пределы смысла выражения «как правило». Понятно, что вероятность настолько плохого выбора нулевая, но и выбор $ Y_0 $ вблизи $ mathfrak X_ $ также может существенно замедлить скорость сходимости. Поэтому если возникает ситуация медленной «стабилизации» значащих цифр в десятичном приближении собственного числа, попробуйте сменить начальный вектор.

2. Нарушение условия предположения , выдвинутого в начале пункта: максимальное по модулю собственное число неединственно.

Пример. Найти максимальное по модулю собственное число матрицы примера Леверье

$$ A=left(begin -5.509882&1.870086&0.422908&0.008814 \ 0.287865&-11.811654&5.711900&0.058717 \ 0.049099&4.308033&-12.970687&0.229326 \ 0.006235&0.269851&1.397369&-17.596207 end right) . $$

Решение. Для столбца $ Y_0=[1,0,0,0]^<^> $ имеем $$y_^/y_^=-17.8_ ,$$ т.е. на $ 100 $-й итерации получаем лишь $ 3_ $ истинные десятичные цифры в представлении собственного числа. При этом компонентами векторов $ Y_ $ являются числа порядка $ 10^ $. Если мы посмотрим на ответ примера Леверье, то увидим, что имеются два собственных числа матрицы, близких по модулю. ♦

К сожалению, вероятность того факта, что у случайно выбранной матрицы два ее собственных числа будут иметь одинаковый модуль становится ненулевой если эта матрица выбирается из множества вещественных матриц. Дело в том, что в этом случае ее характеристический полином будет иметь вещественные коэффициенты, а мнимые корни такого полинома всегда пáрные — для любого невещественного корня $ lambda_^ $ полинома, комплексно сопряженное к нему число $ overline<lambda_> $ также будет корнем. При этом $ |lambda_|= |overline<lambda_> | $.

Пример. Для матрицы

Предположение 2 . Пусть два максимальных по модулю собственных числа матрицы разнесены по величине, например $$ |lambda_1| > | lambda_2 | > | lambda_ j | quad npu j in . $$

Обобщение степенного метода основывается на использовании последовательностей из каких-то двух компонент векторов $ Y_=AY_K $, например, наряду с уже использованной выше последовательностью первых компонент $$y_^,y_^,dots,y_^,dots $$ возьмем еще и аналогичную для вторых: $$y_^,y_^,dots,y_^,dots $$

Теорема 26 [Эйткен]. При практически любом выборе стартового вектора $ Y_0 ne mathbb O $ для последовательности

Доказательство. Построим квадратное уравнение $$ p_0x^2+p_1x+p_2 = 0 $$ имеющее корнями $ lambda_1 $ и $ lambda_2 $. Если существует базис рпостранства $ mathbb C^n $ $$Y_0=alpha_1_1+alpha_2_2+dots+alpha_n_n .$$ Тогда последовательным домножением на матрицу $ A_ $ получаем : $$begin Y_K=& alpha_1 lambda_1^K_1 &+alpha_2 lambda_2^K_2+dots &+alpha_nlambda_n^K_n, \ Y_=& alpha_1 lambda_1^_1 &+alpha_2 lambda_2^_2+dots &+alpha_nlambda_n^_n,\ Y_=& alpha_1 lambda_1^_1 & +alpha_2 lambda_2^_2+dots &+alpha_nlambda_n^_n. end $$ Отбрасываем из правых частей равенств слагаемые порядков возрастания ниже, чем $ lambda_2^K, lambda_2^, lambda_2^ $ соответственно, домножаем получившиеся приближенные равенства $$begin Y_K & approx alpha_1 lambda_1^K_1 &+alpha_2 lambda_2^K_2, & color times p_2 \ Y_& approx alpha_1 lambda_1^_1 &+alpha_2 lambda_2^_2, & color times p_1\ Y_ & approx alpha_1 lambda_1^_1 & +alpha_2 lambda_2^_2, & color times p_0 end $$ и складываем: $$ p_2 Y_K + p_1Y_ + p_0 Y_ approx mathbb O , . $$ В получившемся векторном равенстве выбираем первые две компоненты: $$ left< begin p_2 y_1^ + p_1 y_1^ + p_0 y_1^ approx 0 , , \ p_2 y_2^ + p_1 y_2^ + p_0 y_2^ approx 0 , , end right. $$ которые и позволят определить приближенное значение набора $ p_0,p_1,p_2 $. С точностью до числового сомножителя, искомый полином можно представить в виде определителя $$ p_0x^2+p_1x+p_2 approx left|begin y_1^ & y_1^ & y_1^ \ y_2^ & y_2^ & y_2^ \ 1 & x & x^2 end right| , . $$ Формулы Виета завершат доказательство. ♦

При выполнении условия предположения 2 имеет место равенство

Пример. Для матрицы

$$ A=left(begin 2 & 3 &-1\ 7 & 3 & 3 \ -1 & -2 & 4 end right) $$ найти первые два по порядку убывания модулей собственных числа.

Видео:Вычислительные методы алгебры - Степенной метод, метод вращенийСкачать

Задачи

Видео:Собственные значения матрицыСкачать

Источники

[2]. Уилкинсон Дж.Х. Алгебраическая проблема собственных значений. М.Наука. 1970, с.93-94

[3]. Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. М.ГИФМЛ. 1960

[4]. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. М.Мир.1989

Видео:Диагональный вид матрицы. Приведение матрицы к диагональному виду. Собственные векторыСкачать

Свойства собственных значений

Рассматриваются проблемы нахождения собственных значений и собственных векторов квадратной вещественной матрицы ( A ). Собственным числом называется число ( lambda ) такое, что для некоторого ненулевого вектора (собственного вектора) ( x ) имеет место равенство: $$ begin tag A x = lambda x end $$

С учетом того, что ищется нетривиальное решение уравнения (1), то $$ begin tag det (A — lambda I) = 0. end $$ Тем самым собственные значения ( lambda ) матрицы ( A ) являются корнями характеристического многочлена ( n )-ой степени (2). Задача отыскания собственных значений и собственных векторов матрицы сводится к построению характеристического многочлена, отысканию его корней и последующему нахождению нетривиальных решений уравнения (1) для найденных собственных значений.

Квадратная вещественная матрица порядка ( n ) имеет ( n ) собственных значений, при этом каждое собственное значение считается столько раз, какова его кратность как корня характеристического многочлена. Для симметричной матрицы ( A ) собственные значения вещественны, а собственные вектора, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны, т.е. ( (x^i , x^j) = 0 ), если ( i ne j ). Отметим также некоторые свойства собственных значений и собственных векторов для сопряженной матрицы ( A^T ): $$ begin tag A^T y = mu y end $$

Для задач (1) и (3) имеем $$ lambda_i = mu_i, quad i = 1, 2, ldots, n, $$ $$ (x^i, y^i) = 0, quad i ne j. $$

Две квадратные матрицы ( A ) и ( B ) одинаковых размеров называются подобными, если существует такая невырожденная матрица ( P ), что ( A = P^ B P ).

Подобные матрицы имеют одни и те же собственные значения, так как из (1) непосредственно следует $$ Bx = lambda z, quad z = P x. $$

Ряд стандартных программ вычисления собственных значений выполняют последовательность преобразования подобия ( P_к ), обладающих тем свойством, что матрицы ( P_k^А P_к ) становятся «более диагональными». Возникает, естественно, вопрос: «Насколько хорошо диагональные элементы матрицы аппроксимируют ее собственные значения?» Любое собственное значение матрицы ( A ) лежит по крайней мере в одном из кругов (круги Гершгорина) $$ |lambda — a_| leq sum_^n |a_|, quad i = 1, 2, ldots, n. $$

Приведем теперь некоторые сведения о возмущении собственных значений при возму- щении элементов матрицы. Помимо (1) рассмотрим задачу $$ begin tag tilde tilde = tilde tilde. end $$

В частности, для симметричной матрицы все коэффициенты перекоса равны единице и оценки устойчивости вычисления собственных значений оптимальны.

Видео:Собственные числа, собственные, присоединенные векторы. Матрица оператора в базисе...Скачать

Степенной метод

Пусть матрица ( A ) диагонализуема, ( P^AP = mathrm(lambda_1, lambda_2, ldots, lambda_n) ), все ее собственные значения простые и $$ |lambda_1| > |lambda_2| > ldots |lambda_n|. $$ Для заданного вектора ( q^ ), имеющего единичную евклидову норму, степенной метод генерирует последовательность векторов ( q^ ) следующим образом

Тем самым при использовании степенного метода находится максимальное по модулю собственное значение матрицы ( A ).

Учитывая, что собственные значения матрицы ( A^ ) есть ( 1/lambda_i ), ( i = 1, 2, ldots, n ), используя последовательности (обратные итерации) $$ y^ = A^ y^k, quad k = 0, 1, ldots $$ находится минимальное по модулю собственное значение матрицы ( A ).

( QR )-алгоритм

Задачи

Задача 1: Нахождение максимального собственного значения степенным методом

Написать программу для нахождения максимального по модулю собственного значения и соответствующего собственного вектора симметричной матрицы с помощью степенного метода. С ее помощью найдите максимальное по модулю собственное значение матрицы Гильберта ( A ), когда $$ a_ = frac , quad i = 1, 2, ldots, n, quad j = 1, 2, ldots, n. $$ при значениях ( n ) от 2 до 10.

Задача 2: Решение полной задачи на собственные значения

Написать программу для вычисления собственных значений трехдиагональной вещественной матрицы ( A ) с использованием метода вращения. Найти собственные числа трехдиагональной матрицы ( A ), для которой $$ a_ = 2,quad a_ = -1-alpha, quad a_ = -1+alpha, quad i = 1,2 ldots, n — 1, $$ $$ a_ = 2, quad a_ = -1 — alpha, quad a_ = -1 + alpha, quad a_ = 2, $$ при различных значениях ( n ) и параметра ( alpha ) (( 0 leq alpha leq 1 )). Сравнить найденные собственные значения с точными.