Арбитраж треугольник с фиксацией прибыли

Видео:СВЯЗКА 1,4 через конвертер ВНУТРИ БИРЖИ BINANCE #p2p #связка #арбитражСкачать

Стратегия треугольного арбитража на Форекс

Эту методику я разработал два года назад, но она не потеряла своей актуальности и по сегодняшний день.

Схема треугольного арбитража отличается от схемы обычного тем, что в ней вместо двух одновременно открытых позиций имеют место три открытые позиции. Собственно отсюда и название по аналогии с тремя вершинами треугольника.

Любая арбитражная стратегия предполагает создание замкнутого контура из позиций, поддерживающих его в относительном равновесии. Например, открытие разнонаправленных позиций по одному и тому же финансовому инструменту, но у разных брокеров – пример классического арбитража. В данном случае арбитражер (трейдер) может поймать пусть небольшую, но гарантированную прибыль, полностью застраховав себя от убытка. Давайте рассмотрим этот момент более подробно.

Итак, трейдер одновременно открывает две разнонаправленные позиции по валютной паре USD/JPE (здесь может быть другая валютная пара или любой другой финансовый инструмент). То есть он совершает покупку 1 лота USD/JPE (количество лотов также может быть любым, единственное условие, оно должно быть равным у обеих открываемых позиций) у брокера А и одновременно продаёт 1 лот USD/JPE у брокера Б. Таким образом, с одной стороны, он страхует себя от убытка, ведь разнонаправленные позиции открыты по одному финансовому инструменту. А с другой стороны он может получить прибыль за счет того, что скорость изменения котировок у брокеров А и Б разная. Из-за небольшого различия котировок, суммарный итог по двум открытым позициям, будет плавать между небольшим убытком и небольшой прибылью. Трейдеру достаточно лишь дождаться этой суммарной небольшой прибыли и одновременно закрыть обе позиции.

Выше описана теория, на практике же, так просто осуществить классический арбитраж не так легко. Причиной тому служат два препятствия:

1. Скорость получения котировок практически у всех брокеров сегодня достаточно высока, соответственно поймать разницу между ними, становится весьма затруднительно.
2. Даже если возникают небольшие расхождения в котировках, то всю полученную между ними разницу (потенциальную прибыль) съедает спред.

Выходом из сложившейся ситуации стал треугольный арбитраж. Этот вид арбитража может применяться на валютном рынке, при этом он не требует открытия позиций у разных брокеров. Что же такое треугольный арбитраж и как он работает? Давайте разбираться.

Как уже было сказано выше, любой тип арбитража в трейдинге, предполагает создание замкнутого равновесного контура из открытых позиций. Такой контур из трёх позиций можно составить, например, из валютных пар EUR/USD, EUR/GBP и USD/GBP. Валютные пары для треугольника подбираются таким образом, что бы они уравновешивали друг друга.

Покупая валютную пару EUR/USD, мы фактически покупаем EUR за USD, то есть покупаем EUR, продавая USD. Продавая валютную пару EUR/GBP, мы фактически продаём EUR и покупаем GBP. Покупая валютную пару USD/GBP, мы фактически покупаем USD и продаём GBP. В итоге получается покупка EUR, продажа USD, продажа EUR, покупка GBP, покупка USD и продажа GBP. Переведя эту последовательность на язык математики используя для покупки знак «+», а для продажи знак «-» получим следующее выражение:

Как видите покупка на продажу, одного и того же финансового инструмента, подобно плюсу на минус, в математике, в итоге даёт ноль. А ноль это не что иное, как искомое равновесие треугольного контура.

Здесь следует заметить, что в отличие от классического арбитража, в данном случае объёмы открываемых позиций не одинаковы.

Видео:УРОК 12 КАК СЧИТАТЬ ПРИБЫЛЬ В АРБИТРАЖЕ КРИПТОВАЛЮТСкачать

Как я торгую по этой схеме

Учтите, при правильном применении, вы получаете мощнейшее оружие для зарабатывания денег на Форекс. Итак, поехали.

Я забиваю котировки (историю за последние 2-3 месяца) по всем трем валютным парам в Excel, анализирую их и строю график. Этот график показывает мне, как изменялся бы мой баланс, если бы я держал открытыми эти позиции в течение последних 2-3 месяцев. Далее необходимо определить объём открываемых позиций. Для пары EUR/USD я принимаю объём за единицу, а к двум остальным подбираю коэффициенты k1 и k2. Объёмы открываемых позиций в результате выглядят следующим образом:

На каждый торгуемый валютный треугольник я подбираю коэффициенты таким образом, чтобы на исторических данных график суммарной прибыли/убытка от трех открытых позиций (составляющих этот треугольник) был похож на синусоиду. То есть график должен отклоняться от нуля то в плюс, то в минус (на одинаковые расстояния) но обязательно возвращаться обратно в ноль. Последовательность и форма отклонений значения не имеет, важно лишь то, что отклонения происходят в разные стороны, приблизительно на одинаковые расстояния и всегда возвращаются в ноль.

Я открываю валютный треугольник в тот момент, когда баланс находится у одного из экстремумов (в плюсе или в минусе не важно), а закрываю его в тот момент, когда баланс возвращается к нулю. Естественно, что знаки открываемых позиций меняются в зависимости от того в какой зоне я открыл треугольник. Например, если у экстремума в зоне положительного баланса будет: позиция А/Б – покупка, позиция А/В – продажа, позиция Б/В – покупка. То у экстремума в зоне отрицательного баланса всё наоборот: позиция А/Б – продажа, позиция А/В – покупка, позиция Б/В – продажа.

Прибыль при закрытии позиций, как нетрудно догадаться, равняется модулю того значения суммарного баланса на котором я открывал треугольник. На рисунке выше значение прибыли приблизительно равно 275 долларов. Повторюсь: вне зависимости от того в зоне положительного или в зоне отрицательного баланса было открытие треугольника.

Ну, вот, пожалуй, вкратце и всё. Хотя можно добавить еще такой момент как плата за перенос позиций или своп (англ. swap). Позиции треугольника могут оставаться открытыми в течение довольно продолжительного времени, поэтому суммарное значение свопа может составить довольно приличную сумму. Соответственно при выборе валютного треугольника лучше ориентироваться на позиции с положительным значением свопа (когда он не списывается, а наоборот начисляется вам при переносе позиций на следующий день).

В заключение ещё один важный момент. Я не хочу, чтобы вы оказались у разбитого корыта. Поэтому настоятельно рекомендую предварительно потренироваться на демо-счете. Как минимум на демке следует отработать такие моменты как одновременное открытие всех трёх позиций (с максимальной разницей во времени 3-5 секунд). На практике я сталкивался с такой ситуацией, когда брокер задерживал открытие позиций (получалось так, что интервал между первой и двумя другими позициями составлял больше минуты). За эту минуту цены изменялись так, что весь смысл арбитража просто терялся. Ищите хорошего брокера и начинайте с минимальных лотов, а когда отшлифуете весь механизм на практике, постепенно увеличивайте объёмы.

Если данная тема показалась вам интересной, можете поделиться этой статьёй в социальных сетях, кликнув на их иконки ниже. Успехов вам дорогие друзья!

P.S.: В настоящее время (спустя несколько лет после публикации данной статьи) моя стратегия существенно видоизменилась. Хотя сами принципы заложенные в её основу остались неизменными.

При желании вы можете получить платное описание данной методики пройдя по ссылке: https://www.azbukatreydera.ru/triangle-arbitrage-method.html

В него входит, собственно, само описание метода треугольного арбитража на 10 страницах текста с подробными иллюстрациями и практическим примером проведения, а также файлы советника для МТ4 и электронной таблицы для анализа данных.

Видео:P2P БЕЛЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК / РАБОТАЙ БЕЗ БЛОКИРОВОК КАРТ / АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТСкачать

Треугольный арбитраж

Описание идеи

Тема треугольного арбитража с завидной периодичностью поднимается на тематических форумах в Сети. Что же это такое?

Слово «арбитраж» в этом термине подразумевает некоторую нейтральность к рынку. «Треугольный» означает, что портфель состоит из трёх инструментов.

Возьмём самый популярный пример: треугольник «евро — фунт — доллар». В валютных парах он описывается так: EURUSD + GBPUSD + EURGBP. Требуемая нейтральность заключается в попытке купить и продать одновременно одни и те же инструменты, заработав при этом профит.

Выглядит это следующим образом. Любую пару из этого примера представляем через две остальные:

Все эти варианты идентичны, и выбор какого-либо из них мы подробнее рассмотрим ниже. Пока же остановимся на первом варианте.

Теперь разберемся с ценами bid и ask. Порядок действий будет такой:

1. Покупаем EURUSD, т.е. используем цену ask. На балансе у нас плюс евро и минус доллары.
2. Выражаем EURUSD через две другие пары.
3. GBPUSD: евро тут нет, но есть доллар, а доллары мы должны продать. Чтобы продать доллары в GBPUSD, надо эту пару купить. Значит, используем ask. При покупке мы получим на баланс плюс фунт и минус доллар.
4. EURGBP: евро нам надо купить, а фунт, который нам не нужен, — продать. Покупаем EURGBP, используем ask. На балансе у нас плюс евро и минус фунт. Всё сходится.

Итого имеем: (ask) EURUSD = (ask) GBPUSD * (ask) EURGBP. Мы получили необходимое равенство. Чтобы теперь на нём заработать, мы должны купить одну сторону и продать другую. Здесь возможны два варианта:

1. Купить EURUSD дешевле, чем можем его продать, но выраженный по-другому: (ask) EURUSD (ask) GBPUSD * (ask)EURGBP

Дело осталось за малым: найти такую ситуацию и заработать на ней.

Обратите внимание: треугольник можно составлять и другим способом, переместив все три пары в одну сторону и сравнивая с 1. Все варианты идентичны, но вышеописанный, с моей точки зрения, легче воспринимается и объясняется.

И ещё одно важное дополнение: отслеживая эту ситуацию, мы можем искать момент для одновременной покупки и продажи. В этом случае профит будет моментальный, но такие моменты — большая редкость.
Немного чаще возникает ситуация, когда одну сторону мы можем купить дешевле, чем другую, но продать сейчас с прибылью не можем. Тогда мы ждём, когда этот дисбаланс пропадёт. Находиться в сделке нам безопасно, потому что наша позиция почти нулевая, т.е. мы вне рынка. Но надо понимать, откуда берется это «почти». Для идеального выравнивания торговых объёмов необходима точность, которая нам недоступна. Напомню, что чаще всего торговые объёмы округляются до 2 знака после запятой, а это для нашей стратегии слишком грубое округление.

Теорию мы разобрали, пора написать робота. Эксперт написан в процедурном стиле, поэтому понятен и начинающим программистам, и тем, кто по каким-либо причинам не любит ООП.

Краткое описание робота

Сначала создаём все возможные треугольники, правильно их расставляем и получаем все необходимые данные по каждой валютной паре.

Вся эта информация хранится в массиве структур MxThree. У каждого треугольника есть поле status. Начальное его значение = 0. Если треугольник нужно открыть, то статусу присваивается значение = 1. После подтверждения того, что треугольник открылся полностью, его статус меняется на 2. Если треугольник открылся не весь или его пора закрывать, то статус меняется на 3. Как только треугольник успешно закроется, статус вновь возвращается в положение 0.

Открытие и закрытие треугольников робот записывает в лог-файл, позволяющий проверить корректность действий и восстановить историю. Имя лог-файла: Three Point Arbitrage Control YYYY.DD.MM.csv.

Для тестирования загрузите в Тестер все необходимые валютные пары. Для этого нужно перед запуском Тестера запустить робота в режиме Create file with symbols. Если этого файла не будет, то робот прогонит тест по дефолтному треугольнику EUR+GBP+USD.

Используемые переменные

Код любого робота в моем исполнении начинается с включения заголовочного файла. В нем перечислены все инклюды, библиотеки и т.д. Этот робот — не исключение: сразу после блока описания следует строка #include «head.mqh» и т.д. :

Сейчас этот список не совсем понятен читателю, но статья написана в режиме следования за кодом, поэтому структура программы здесь не нарушается. По мере прочтения всё станет ясно. Все функции, классы, единицы кода для удобства разложены по отдельным файлам. Каждый включаемый файл, кроме стандартной библиотеки, у меня также начинается со строки #include «head.mqh». Это позволяет использовать IntelliSense во включаемых файлах и не держать в памяти названия всех необходимых сущностей.

Затем подключим файл для Тестера. Нигде в другом месте этого сделать нельзя, поэтому объявим его здесь. Эта строка нужна для загрузки символов в мультивалютный тестер:

Далее опишем используемые в программе переменные. Их описание тоже содержится в отдельном файле var.mqh:

Сначала идут дефайны, они простые и снабжены комментариями. Думаю, с их пониманием проблем не будет.

Затем идут две структуры stSmb и stThree. Логика у них следующая: любой треугольник состоит из трёх валютных пар. Поэтому, описав одну из них однажды и использовав ее три раза, мы получим треугольник. stSmb — это и есть структура, описывающая валютную пару и её спецификацию: возможные торговые объёмы, переменные _Digits и _Point, текущие цены на момент открытия и некоторые другие. А в структуре stThree три раза используется stSmb — это и есть наш треугольник. Также сюда добавлены некоторые свойства, относящиеся только к треугольнику: текущий профит, мэджик, время открытия и т.д. Далее следуют режимы работы, о которых мы поговорим позже, и входные переменные. Входные переменные тоже описаны в комментариях, но на двух из них мы остановимся чуть подробнее:

В параметре inMaxThree хранится максимально возможное количество одновременно открытых треугольников. При 0 оно не используется. Например, если параметр установлен на 2, то одновременно может быть открыто не более 2 треугольников.

Параметр inProfit содержит размер комиссии, если она есть.

Начальная настройка

Итак, включаемые файлы и используемые переменные описаны. Далее приступаем к блоку OnInint().

Перед старом эксперта необходимо проверить корректность введённых параметров и получить начальные данные там, где это необходимо. Если всё успешно, начнем работу. Я стараюсь задавать в экспертах минимум входных настроек, и данный робот не стал исключением.

Только один из 6 входных параметров может привести к невозможности работы эксперта — это торговый объём. Мы не можем открывать сделки с отрицательным объёмом. Все остальные настройки на корректность работы не влияют. Проверки проводятся в самой первой функции блока OnInit().

Ознакомимся с её кодом.

Так как робот написан в процедурном стиле, то придется завести несколько глобальных переменных. Одна из них — хэндл лог-файла. Имя состоит из фиксированной части и даты старта робота — это сделано для простоты контроля, чтобы не искать потом в рамках одного файла, откуда начинается лог за тот или иной старт. ОБратите внимание, что имя меняется каждый раз при новом запуске, при этом прошлый файл с таким же именем, если он есть, удаляется.

В работе эксперт использует 2 файла: файл с найденными треугольниками (который создается только при соответствующем выборе пользователя) и лог-файл, куда записывается время открытия и закрытия треугольника, цены открытия и некоторая дополнительная информация для удобства контроля. Лог-файл ведется всегда.

Составление треугольников

Чтобы составить треугольники, нам нужно рассмотреть следующие аспекты:

1. Источник треугольников — из окна «Обзор рынка» или из заранее подготовленного файла.
2. В тестере ли мы? Если да, то в нужно загрузить символы в Обзор рынка. Нет смысла загружать всё возможное, поскольку обычный домашний компьютер просто не справится с нагрузкой. Будем искать заранее подготовленный файл с символами для тестера. Если же его нет, то протестируем стратегию на стандартном треугольнике: EUR+USD+GBP.
3. Чтобы упростить код, введём ограничение: все символы в треугольнике должны иметь одинаковый размер контракта.
4. Не забываем, что треугольники можно составить только из валютных пар.

Первая необходимая функция — составление треугольников из Обзора рынка.

Вторая необходимая функция — чтение треугольников из файла

Последняя функция, которая нужна в этом разделе — это обёртка двух предыдущих функций. Она отвечает за выбор источника треугольников в зависимости от входных настроек робота. Также в ней проверим, где запускается робот. Если в Тестере, то вне зависимости от выбора пользователя загружаем треугольники из файла. Если файла нет — загружаем дефолтный треугольник EURUSD+GBPUSD+EURGBP.

Здесь мы использовали одну вспомогательную функцию — fnSmbCheck() . В ней проверяется, есть ли ограничения на работу с символом. Если есть, то мы его пропускаем. Вот её код.

Итак, треугольники составлены. Функции их составления помещены во включаемый файл fnSetThree.mqh. Функция проверки символа на ограничения помещена в отдельный файл fnSmbCheck.mqh.

Мы составили все возможные треугольники. Пары в них могут располагаться в произвольном порядке, и это вызывает массу неудобств, поскольку нам необходимо определить, каким образом одну валютную пару выразить через другие. Чтобы навести порядок, на примере евро-доллар-фунт рассмотрим все возможные варианты расположения:

‘x’ = умножить, ‘/’ = разделить. ‘0’ = действие невозможно

В приведённой выше таблице видно, что треугольник можно составить 6 способами, но два из них — строки 4 и 6 — не позволяют выразить первый символ через два оставшихся. Значит, эти варианты отпадают. Остальные 4 варианта идентичны. Неважно, какой символ и через какие другие мы выражаем, но нам важна скорость. Операция деления более медленная чем умножение, поэтому отбросим варианты 3 и 5. Осталось два варианта: строки 1 и 2.

Остановимся на варианте в строке 2 из-за удобства восприятия. Таким образом нам не придётся вводить в робота дополнительные поля ввода для первого, второго и третьего символов, да это и невозможно, поскольку мы торгуем не один треугольник, а сразу все возможные.

Удобство нашего выбора: так как мы торгуем арбитраж, а эта стратегия подразумевает нейтральную позицию, то мы должны купить и продать одно и то же. Пример: Buy 0.7 лота EURUSD и Sell 0.7 лота EURGBP — мы купили и продали 70000€. То есть, мы имеем позицию, несмотря на то, что находимся вне рынка, поскольку в покупке и продаже фигурировал один объём, но выраженный в разных деньгах. Нам нужно скорректировать их, проведя сделку по GBPUSD. Другими словами, мы сразу знаем, что у символов 1 и 2 всегда должен быть одинаковый объём, но разное направление. Также заранее известно, что у третьей пары объём равен цене второй пары.

Функция которая правильно расставляет пары в треугольнике:

Функция целиком расположена в отдельном файле fnChangeThree.mqh.

И последний шаг, который нужен, чтобы закончить подготовку треугольников: сразу загрузим все данные по используемым парам, чтобы впоследствии не тратить время на обращение за ними. Нам понадобится следующее:

1. минимальный и максимальный объём торговли по каждому символу;
2. количество знаков в цене и в объёме для округления;
3. переменная Point и Ticksize. Я не сталкивался с ситуацией, когда у валютных пар они различны, но всё же получим все данные и будем использовать их в нужных местах.

Функция располагается в отдельном файле fnSmbLoad.mqh

На этом раздел о составлении треугольников можно считать закрытым. Двигаемся дальше.

Режимы работы эксперта

Режим «Symbols from Market Watch» подразумевает, что мы запускаем робота на текущем символе и составляем рабочие треугольники из окна Обзор рынка. Это основной режим работы, и он не требует дополнительной обработки.

Режим «Symbols from file» отличается от первого только источником получения треугольников — из ранее подготовленного файла.

Режим «Create file with symbols» как раз и создаёт файл с треугольниками, которые мы в будущем используем или во втором режиме работы, или в тестере. Данный режим предполагает только составление треугольников, после которого работа эксперта завершается.

Опишем эту логику:

Функция записи данных в файл простая и особых комментариев не требует:

Кроме самих треугольников, запишем и дополнительную информацию: разрешённые объёмы торговли, размер контракта, количество знаков в котировках. Эти данные из файла нам нужны только для визуального контроля свойств символов.

Данная функция размещена в отдельном файле fnCreateFileSymbols.mqh

Рестарт робота

Мы практически завершили стартовые настройки эксперта. Нам осталось ответить еще на один вопрос: как обработать восстановление после сбоя? Если произошла кратковременная потеря интернета — это не страшно. Робот продолжит нормально работать после повторного подключения к Сети. А вот если придётся перезапустить робота, то нам необходимо найти свои позиции и продолжить работу с ними.

Функция которая решает проблемы с перезапуском робота:

Как и ранее, данная функция находится в отдельном файле: fnRestart.mqh

Обратите внимание на асинхронный режим отправки ордеров. Стратегия предполагает максимально оперативные действия, поэтому используем этот режим выставления. Будут и сложности: нам понадобится дополнительный код для отслеживания, успешно ли открыта позиция. Рассмотрим всё это ниже.

На этом блок OnInit() закончен, можно переходить к телу робота.

OnTick

Сначала посмотрим, есть ли у нас в настройках ограничение по максимально возможному количеству открытых треугольников. Если есть и мы достигли установленного предела, то существенную часть кода на этом тике можно пропустить:

Проверка проста. Мы объявили локальную переменную для подсчёта открытых треугольников и перебрали в цикле наш основной массив. Если статус треугольника не 0 — значит, он в работе.

После подсчёта открытых треугольников, если ограничение позволяет, начинаем просматривать все остальные треугольники и следить за их состоянием. За это отвечает функция fnCalcDelta():

Рассмотрим её код подробнее:

Я подробно снабдил функцию комментариями и объяснениями. Надеюсь, у читателя не останется по ней вопросов. За кадром осталось два момента: используемый механизм выбора доступного мэджика и непосредственно открытие треугольника.

Вот так мы выбираем доступный мэджик:

А вот так открываем треугольник:

Как обычно, функции выше расположены в отдельных файлах fnCalcDelta.mqh, fnMagicGet.mqh и fnOpen.mqh.

Итак, мы нашли нужный треугольник и отправили его на открытие. В MetaTrader 4 или на хеджинговых счетах в MetaTrader 5 это по факту означает окончание работы эксперта. Но нам надо ещё отследить успешность открытия треугольника. Для этого я не использую события OnTrade и OnTradeTransaction, поскольку в их случае нет гарантий получения успешного результата. Вместо них я проверяю количество текущих позиций — стопроцентный индикатор.

Рассмотрим функцию контроля открытия позиций:

Используемая нами функция записи в лог-файл проста :

Итак, мы нашли треугольник для входа, успешно открыли по нему позиции. Теперь надо посчитать, сколько же мы на нем заработали.

За закрытие треугольника отвечает простая функция:

Мы практически подошли к концу, осталось проверить успешность закрытия и вывести что-нибудь на экран. Если робот ничего не пишет, то кажется что он не работает.

Вот наша проверка на успешность закрытия. Кстати, для открытия и закрытия можно было реализовать одну функцию, просто изменив направление сделки, но мне этот вариант не очень понравился, поскольку между открытием и закрытием все же есть небольшие процедурные различия.

Проверяем успешность закрытия:

И напоследок выведем что-нибудь в виде комментариев на экран. Это своеобразная «косметика» для визуального сопровождения. Выводим следующее:

1. Всего треугольников отслеживается
2. Открытых треугольников
3. 5 самых ближайших к открытию треугольников
4. Открытые треугольники, если есть

Вот код данной функции:

Тестирование

Можно для интереса пройти тест в режиме моделирования тиков, сравнить с тестированием на реальных тиках. Можно пойти ещё дальше: сравнить результаты тестов на реальных тиках с реальной работой и сделать вывод, что мультитестер очень далёк от реальности.

Результаты работы из практики показывают, что в среднем можно рассчитывать на 3-4 сделки в неделю. Чаще всего позиция открывается ночью и, как правило, в треугольнике присутствует низколиквидная валюта типа TRY, NOK, SEK и похожие. Профит робота зависит от торгуемого объёма, а поскольку сделки возникают нечасто, то этот советник легко может манипулировать большими объёмами, при этом работая параллельно с другими роботами.

Риск робота легко поддаётся расчётам: 3 спреда * на количество открытых треугольников.

Для подготовки валютных пар, с которыми можно работать, рекомендую сначала открыть все символы, затем скрыть те, у которых запрещена торговля и которые не являются валютными парами. Более быстро эту операцию можно провести с использованием незаменимого для любителей мультивалютных стратегий скрипта: https://www.mql5.com/ru/market/product/25256

Напомню также, что история в тестере не загружается с сервера брокера — она должна быть заранее загружена в клиентский терминал. Поэтому это надо сделать либо самостоятельно перед стартом тестирования, либо вновь используя указанный выше скрипт.

Перспективы развития

Можно ли улучшить результаты работы? Конечно можно. Для этого нужно сделать свой агрегатор ликвидности, но минус этого подхода — необходимость открытия счетов у многих брокеров.

Также можно ускорить и результаты тестирования. Для этого есть два пути, которые можно совместить. Первый шаг — ввести дискретность расчёта, постоянно при этом отслеживая только те треугольники, где вероятность входа очень высокая. Второй путь — использовать OpenCL, что для данного робота крайне разумно.

Видео:Внутрибиржевой арбитраж без карт | 2 спред внутри бинансаСкачать

Стратегия треугольного арбитража на Форекс

Видео:УРОК 16 P2P КАК СЧИТАТЬ ПРИБЫЛЬ, обучение p2p, арбитраж криптовалютСкачать

Стратегия треугольного арбитража на Форекс

Торговые стратегии, Форекс

Я впервые публикую эту реальную стратегию заработка на Форекс. Нигде в интернете я не встречал подобного описания работы с валютными треугольниками. То есть, статей на тему треугольного арбитража конечно много, но вот такой инструкции по заработку на нём вы не найдёте больше нигде. Эта методику я разработал два года назад, но она не потеряла своей актуальности и на сегодняшний день. Делюсь с вами абсолютно бесплатно, уважаемые читатели блога Азбука Трейдера.

Схема треугольного арбитража отличается от схемы обычного тем, что в ней вместо двух одновременно открытых позиций имеют место три открытые позиции. Собственно отсюда и название по аналогии с тремя вершинами треугольника.

Любая арбитражная стратегия предполагает создание замкнутого контура из позиций, поддерживающих его в относительном равновесии. Например, открытие разнонаправленных позиций по одному и тому же финансовому инструменту, но у разных брокеров – пример классического арбитража. В данном случае арбитражер (трейдер) может поймать пусть небольшую, но гарантированную прибыль, полностью застраховав себя от убытка. Давайте рассмотрим этот момент более подробно.

Итак, трейдер одновременно открывает две разнонаправленные позиции по валютной паре USD/JPE (здесь может быть другая валютная пара или любой другой финансовый инструмент). То есть он совершает покупку 1 лота USD/JPE (количество лотов также может быть любым, единственное условие, оно должно быть равным у обеих открываемых позиций) у брокера А и одновременно продаёт 1 лот USD/JPE у брокера Б. Таким образом, с одной стороны, он страхует себя от убытка, ведь разнонаправленные позиции открыты по одному финансовому инструменту. А с другой стороны он может получить прибыль за счет того, что скорость изменения котировок у брокеров А и Б разная. Из-за небольшого различия котировок, суммарный итог по двум открытым позициям, будет плавать между небольшим убытком и небольшой прибылью. Трейдеру достаточно лишь дождаться этой суммарной небольшой прибыли и одновременно закрыть обе позиции.

Выше описана теория, на практике же, так просто осуществить классический арбитраж не так легко. Причиной тому служат два препятствия:

1. Скорость получения котировок практически у всех брокеров сегодня достаточно высока, соответственно поймать разницу между ними, становится весьма затруднительно.
2. Даже если возникают небольшие расхождения в котировках, то всю полученную между ними разницу (потенциальную прибыль) съедает спред.

Выходом из сложившейся ситуации стал треугольный арбитраж. Этот вид арбитража может применяться на валютном рынке, при этом он не требует открытия позиций у разных брокеров. Что же такое треугольный арбитраж и как он работает? Давайте разбираться.

Как уже было сказано выше, любой тип арбитража в трейдинге, предполагает создание замкнутого равновесного контура из открытых позиций. Такой контур из трёх позиций можно составить, например, из валютных пар EUR/USD, EUR/GBP и USD/GBP. Валютные пары для треугольника подбираются таким образом, что бы они уравновешивали друг друга.

Покупая валютную пару EUR/USD, мы фактически покупаем EUR за USD, то есть покупаем EUR, продавая USD. Продавая валютную пару EUR/GBP, мы фактически продаём EUR и покупаем GBP. Покупая валютную пару USD/GBP, мы фактически покупаем USD и продаём GBP. В итоге получается покупка EUR, продажа USD, продажа EUR, покупка GBP, покупка USD и продажа GBP. Переведя эту последовательность на язык математики используя для покупки знак «+», а для продажи знак «-» получим следующее выражение:

Как видите покупка на продажу, одного и того же финансового инструмента, подобно плюсу на минус, в математике, в итоге даёт ноль. А ноль это не что иное, как искомое равновесие треугольного контура.

Здесь следует заметить, что в отличие от классического арбитража, в данном случае объёмы открываемых позиций не одинаковы.

Видео:Арбитраж криптовалюты Доступная Связка на 10 прибыли за круг P2P Арбитраж через ByBit Зима 2024!Скачать

Как я торгую по этой схеме

Учтите, при правильном применении, вы получаете мощнейшее оружие для зарабатывания денег на Форекс. Итак, поехали.

Я забиваю котировки (историю за последние 2-3 месяца) по всем трем валютным парам в Excel и строю в нем график суммарного баланса от трех открытых позиций. Для вышеприведенного примера это: EUR/USD – покупка, EUR/GBP – продажа, USD/GBP – покупка. Этот график показывает мне, как изменялся бы мой баланс, если бы я держал открытыми эти позиции в течение последних 2-3 месяцев. Далее необходимо определить объём открываемых позиций. Для пары EUR/USD я принимаю объём за единицу, а к двум остальным подбираю коэффициенты k1 и k2. Объёмы открываемых позиций в результате выглядят следующим образом:

На каждый торгуемый валютный треугольник я подбираю коэффициенты таким образом, чтобы на исторических данных график суммарной прибыли/убытка от трех открытых позиций (составляющих этот треугольник) был похож на синусоиду. То есть график должен отклоняться от нуля то в плюс, то в минус (на одинаковые расстояния) но обязательно возвращаться обратно в ноль. Последовательность и форма отклонений значения не имеет, важно лишь то, что отклонения происходят в разные стороны, приблизительно на одинаковые расстояния и всегда возвращаются в ноль.

Я открываю валютный треугольник в тот момент, когда баланс находится у одного из экстремумов (в плюсе или в минусе не важно), а закрываю его в тот момент, когда баланс возвращается к нулю. Естественно, что знаки открываемых позиций меняются в зависимости от того в какой зоне я открыл треугольник. Например, если у экстремума в зоне положительного баланса будет: позиция А/Б – покупка, позиция А/В – продажа, позиция Б/В – покупка. То у экстремума в зоне отрицательного баланса всё наоборот: позиция А/Б – продажа, позиция А/В – покупка, позиция Б/В – продажа.

Прибыль при закрытии позиций, как нетрудно догадаться, равняется модулю того значения суммарного баланса на котором я открывал треугольник. На рисунке выше значение прибыли приблизительно равно 275 долларов. Повторюсь: вне зависимости от того в зоне положительного или в зоне отрицательного баланса было открытие треугольника.

Ну, вот, пожалуй, вкратце и всё. Хотя можно добавить еще такой момент как плата за перенос позиций или своп (англ. swap). Позиции треугольника могут оставаться открытыми в течение довольно продолжительного времени, поэтому суммарное значение свопа может составить довольно приличную сумму. Соответственно при выборе валютного треугольника лучше ориентироваться на позиции с положительным значением свопа (когда он не списывается, а наоборот начисляется вам при переносе позиций на следующий день).

В заключение ещё один важный момент. Я не хочу, чтобы вы оказались у разбитого корыта. Поэтому настоятельно рекомендую предварительно потренироваться на демо-счете. Как минимум на демке следует отработать такие моменты как одновременное открытие всех трёх позиций (с максимальной разницей во времени 3-5 секунд). На практике я сталкивался с такой ситуацией, когда брокер задерживал открытие позиций (получалось так, что интервал между первой и двумя другими позициями составлял больше минуты). За эту минуту цены изменялись так, что весь смысл арбитража просто терялся. Ищите хорошего брокера и начинайте с минимальных лотов, а когда отшлифуете весь механизм на практике, постепенно увеличивайте объёмы.

Если данная тема показалась вам интересной, можете поделиться этой статьёй в социальных сетях, кликнув на их иконки ниже. Успехов вам дорогие друзья!

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

💥 Видео

СВЯЗКА 2,6 ВНУТРИ BINANCE #shorts #p2p #арбитражСкачать

Лайфхак для ручного треугольного арбитража криптовалюты внутри binance. Как рассчитать цену входа?Скачать

КАК ПОПАЛСЯ на ОБМАН в P2P и АРБИТРАЖЕ КРИПТОВАЛЮТЫ | МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА "ТРЕУГОЛЬНИК"Скачать

Арбитраж криптовалюты | Новая связка январь 2024 Лучшая P2P связка через Binance Обменники криптыСкачать

Как долго живут p2p связки?Скачать

ТРЕУГОЛЬНИК - СХЕМА РАЗВОДА НА BINANCE P2P. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВСкачать

Арбитраж криптовалюты БЕЗ карт в ЛЮБОЙ стране [показал ВСЮ связку]Скачать

Арбитраж криптовалюты | Свежая приватная p2p связка | 1000$ прибыли через Bybit | ПОШАГОВОСкачать

ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ АРБИТРАЖА СТЕЙБЛКОИНОВ / АБРИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТСкачать

Сколько можно заработать на р2р? | P2P арбитраж криптовалюты обучениеСкачать

50$ в день на арбитраже криптовалют | новая связка | p2p арбитраж | межбиржевой арбитражСкачать

Рабочая связка P2P Криптовалюта LTC | USDT + 5 Прибыли за круг ( Арбитраж Криптовалют )Скачать

Все что нужно знать про арбитраж криптовалюты между биржамиСкачать

СКОЛЬКО НУЖНО ДРОПОВ ДЛЯ P2P АРБИТРАЖА? #арбитраж #арбитражкриптовалюты #bitcoin #p2p #обмен #shortsСкачать